МЕТОД НА ЛИНЕЙНОТО МАТРИЧНО НЕРАВЕНСТВО ЗА СТОХАСТИЧЕН МОДЕЛ НА СКОКООБРАЗНИ МАРКОВСКИ ЛИНЕЙНИ СИСТЕМИ

Нонка Георгиева

Electronic magazine "Dialogue", 2012, issue 2, 2

Abstract: Разглеждаме един клас от линейноквадратични стохастични модели на Марковски скокообразни системи. Целта в модела е намирането на най-доброто управление за модела. Търсенето на функцията на управление преминава през пресмятане на максималното решение на система от обобщени дискретни Рикатиеви уравнения. Ефективен метод за намиране на максималното решение е метода на линейното матрично неравенство (стандартен метод). В настоящата статия представяме две нови модификации на метода на линейното матрично неравенство. Проведени са числени експерименти за сравняване на изчислителните характеристики на модифицираните методи и стандартния метод. Експериментите показват ефективността на новите методи спрямо стандартния метод.

Keywords: Линейно матрично неравенство; Марковски скачащи линейни системи; стохастичен модел; матрично уравнение; обобщени дискретни алгебрични уравнения на Рикати; Linear matrix inequality; Markov jump linear systems; stochastic model; matrix equation; generalized discrete-time Riccati equations (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://hdl.handle.net/10610/2370

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:dat:dialog:y:2012:i:2:p:2

Access Statistics for this article

Electronic magazine "Dialogue" is currently edited by Mariyana Bozhinova

More articles in Electronic magazine "Dialogue" from D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Kostadin Bashev ().