Banken: Leverage Ratio ist das bessere Risikomaß

Dorothea Schäfer

DIW Wochenbericht, 2011, vol. 78, issue 46, 11-17

Abstract: Eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Großbanken ist die wichtigste Voraussetzung für die Bildung von Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors. Die risikogewichtete Eigenkapitalquote (Equity Ratio) ist mit zahlreichen Problemen behaftet und daher als Indikator für die Widerstandskraft einer Bank nur sehr bedingt geeignet. Eine bessere, risikounabhängige Kennziffer stellt die Leverage Ratio dar. Sie schafft Vergleichbarkeit zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft beim Risikomaß Eigenkapitalquote und erhöht damit die Transparenz in Bezug auf die Risikoposition einer Bank. Für ihre Berechnung sind weder aufwendige interne Risikogewichtungsmodelle notwendig, noch benötigt man das Urteil von externen Rating-Agenturen. Die Leverage Ratio diskriminiert nicht zwischen unterschiedlichen Anlageformen, also auch nicht zwischen Unternehmenskrediten und Staatsanleihekäufen. Zudem bremst sie das Bilanzwachstum und leistet dadurch einen Beitrag zur Eingrenzung des "too big to fail"-Problems.

Keywords: Banks; Basel III; Too-big-to-fail (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 G32 N20 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
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