Uluslararasý Portföy Yönetiminde Rejim Geçiþken Karar Destek Modelleri: Geliþmekte Olan Menkul Kýymet Piyasalarý Üzerine Bir Uygulama

Kadir Tuna (), Mehmet Tuna and Alper Ozun
Additional contact information
Mehmet Tuna: Hazine Bölümü, Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ., Ankara
Alper Ozun: Bradford University, School of Management, Ýngiltere

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, 2014, vol. 2, issue 2, 27-43

Abstract: Bu makale, portföy yatýrýmlarýnda bir karar destek sistemi olarak rejim geçiþken modellerin ne þekilde kullanýlabileceðini geliþmekte olan hisse senedi piyasalarýna ait zaman serilerini ve Gauss yazýlým programýný kullanarak incelemektedir. Yönetim biliþim sistemlerinde, model riskinin minimize edilmesi, karar destek siteminin uygulanacaðý problemin net olarak tanýmlanmasý ve bu problemin çözümünde kullanýlacak modelin doðru seçilmesi ile mümkündür. Ekonometrik testlerin sonuçlarý, Ukrayna hariç, geliþmekte olan ekonomilerde hisse senetleri piyasalarýnda 09/01/2004 - 13/09/2007 tarihleri arasýnda, ABD hisse senedi piyasalarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda kalýcý bir volatilitenin gözlemlendiðini ortaya koymaktadýr. Bu kapsamda, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Brezilya,Lübnan, ABD (Dow Jones Industrial Average) ve MSCI (Morgan Stanley Composite Index) hisse senedi piyasalarýnda rejim geçiþkenliði ekonometrik olarak karþýlaþtýrmalý incelenmiþtir.

Keywords: Rejim Geçiþken Karar Destek Sistemleri; Markov Zincirleri; Geliþmekte Olan Piyasalar (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C87 D81 G15 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/download/13/pdf_8 (application/pdf)
http://isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/13/pdf_8 (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eco:journ4:2014-02-01

Access Statistics for this article

Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi is currently edited by Ilhan Ozturk

More articles in Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi from Econjournals
Bibliographic data for series maintained by Ilhan Ozturk ().