Generation de nombres aleatoires correles

Marc Badel

Mathematics and Computers in Simulation (MATCOM), 1979, vol. 21, issue 1, 42-49

Abstract: De nombreuses simulations sur ordinateur nécessitent la génération d'échantillons artificiels destinés à représenter des phénomènes aléatoires à l'entrée d'un système physique. Le plus souvent, ces échantillons artificiels sont indépendants et de nombreux algorithmes de génération ont déjà été proposés pour ces cas. Cependant, il devient parfois nécessaire de s'affranchir de cette indépendance. Un cas particulier de non indépendance d'un échantillon est la corrélation des nombres successifs obtenus. Dans de nombreux problèmes pratiques, cette corrélation décroît rapidement lorsque l'on considère des géométrique. Nous traitons le problème de la génération d'échantillons de distribution et d'autocorrélation données. Nous exposons d'abord un algorithme existant, valable dans un cas particulier. Puis nous étendons cet algorithme à d'autres distributions plus générales.

Date: 1979
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DOI: 10.1016/0378-4754(79)90104-6

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