Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador

Francisco Venegas-Martínez and Abigail Rodríguez Nava

Ensayos Revista de Economía, 2009, vol. 28, issue 2, 29-64

Abstract: En este trabajo se proporciona un marco teórico que presenta de manera consistente el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista en un ambiente de riesgo e incertidumbre con volatilidad constante. Los procesos de Wiener y Poisson desempeñan un papel esencial en el modelado del riesgo de mercado y la incertidumbre en la política económica. En este contexto, se examinan de manera sistemática diferentes modelos, de equilibrio parcial, que caracterizan el consumo y las proporciones de la riqueza que un consumidor racional asigna a los diferentes activos, disponibles en los mercados financieros (doméstico y extranjero). JEL Classification: H31, F31, and D91.

Keywords: riesgo de mercado; política fiscal; modelación estocástica y decisiones intertemporales del consumidor. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
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DOI: 10.29105/ensayos28.2-2

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