Details about Francisco Venegas-Martínez

Workplace:

Escuela Superior de Economía (School of Economics), Instituto Politécnico Nacional (National Polytechnic Institute), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Francisco Venegas-Martínez.

Last updated 2024-03-18. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pve269

---

Jump to Journal Articles Edited books Chapters

Working Papers

2024

1. Impacto de las transferencias monetarias agrícolas en el desarrollo humano en los municipios de México; un modelo teórico de crecimiento del sector agrícola
   (Impact of agricultural monetary transfers on human development in the municipalities of Mexico; a theoretical growth model of the agricultural sector)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
2. Impacto del covid-19 en la actividad económica y en la incertidumbre de política económica: un enfoque de datos panel para una muestra de países de América Latina
   (Impact of covid-19 on economic activity and economic policy uncertainty: a panel data approach for a sample of Latin American countries)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
3. Propuesta de matriz de contabilidad social para México 2022: un análisis estructural postpandemia de los sectores estratégicos, clave, impulsores e independientes
   (Proposal for a social accounting matrix for Mexico 2022: a post-pandemic structural analysis of the strategic, key, driver and independent sectors)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
4. Relaciones entre mercados de petróleo y gas, mercados financieros y PIB en América del Norte
   (Relationships among oil and gas markets, financial markets and GDP in North America)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2023

5. Efecto del gasto en seguridad en Bienestar y crecimiento económicos en México: Una perspectiva de optimización dinámica
   (Effect of security spending on welfare and economic growth in Mexico: a dynamic optimization perspective)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
6. Impact of the global fear index (covid-19 panic) on the S&P global indices associated with natural resources, agribusiness, energy, metals and mining: Granger Causality and Shannon and Rényi Transfer Entropy
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
7. Impacto de los contaminantes por gases de efecto invernadero en el crecimiento económico en 86 países (1990-2019): Sobre la curva inversa de Kuznets
   (Impact of the Effect of Greenhouse Gas Pollutants on Economic Growth in 86 Countries (1990-2019): On the inverse Kuznets Curve)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
8. Impacto del Covid-19 en el mercado laboral en América del Norte en 2019-2020 por sectores económicos, nivel de instrucción, género y edad: un modelo de datos panel 2013-2020
   (Impact of Covid-19 on the labor market in North America in 2019-2020 by economic sectors, educational level, gender and age: a panel data model 2013-2020)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2022

9. Can the stock market boost economic growth? Evidence from the Mexican real estate investment trust (REIT)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
   See also Journal Article ¿Can the stock market boost economic growth? evidence from the Mexican real estate investment trust (REIT), Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2022) (2022)
10. Estimación bayesiana de un modelo dinámico estocástico nuevo keynesiano de equilibrio general con reglas de política fiscal y monetaria para México
    (Bayesian estimation of a new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium model with rules of fiscal and monetary policy for Mexico)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
11. The Importance of implementing Energy Justice and Energy Democracy Principles in Energy Projects in Mexico
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article The Importance of implementing Energy Justice and Energy Democracy Principles in Energy Projects in Mexico, Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF (2023) (2023)

2021

12. Reducción de la brecha del crédito en México en un ambiente de incertidumbre generada por la pandemia COVID-19: Un enfoque de ciencia de datos (machine learning)
    (Reducing the credit gap in Mexico in an environment of uncertainty generated by the COVID-19 pandemic: A data science approach (machine learning))
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
13. Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final
    (A Small Contribution of Rational Consumer Theory to Solving Inhomogeneous First-Order Differential Equations with initial and final conditions)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final, eseconomía, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2021) (2021)

2020

14. Evolución del supuesto de normalidad en finanzas: un análisis epistemológico del tipo Popper-Kuhn ¿Por qué la normalidad no cae en desuso?
    (Evolution of the assumption of normality in finance: a epistemological analysis of the Popper-Kuhn type. Why does not normality fall into disuse?))
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2019

15. Synthetic Estimation of Dynamic Panel Models When Either N or T or Both Are Not Large: Bias Decomposition in Systematic and Random Components
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2018

16. Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
17. Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto
    (Optimal portfolios in the Mexican stock market minimizing a coherent measure of risk subject to expected returns and short sales constraints)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
18. Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos?
    (Revisiting Birnbaum-Chávez and Diamond-Dybvig models on bank runs: Do runs depend only on economic fundamentals or also on psychological factors?)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos?, eseconomía, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2019) (2019)
19. Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
    (A Comparative Analysis among GARCH-M, EGARCH and PJ-RS-SV (Poisson Jumps - Regime Switching - Stochastic Volatility) Approach to Model the Mexican Stock Index)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
20. Un modelo estocástico de equilibrio general de una economía pequeña y abierta para evaluar el desempeño de la política fiscal y monetaria: el caso mexicano 1990-2015
    (A Stochastic General Equilibrium Model of a Small, Open Economy to Assess the Performance of Fiscal and Monetary Policies: the Mexican Case 1990-2015)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2017

21. Impact of the Degree of Relative Risk Aversion, the Interest Rate and the Exchange Rate Depreciation on Economic Welfare in a Small Open Economy
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article Impact of the degree of relative risk aversion, the interest rate and the exchange rate depreciation on economic welfare in a small open economy, Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2017) (2017)

2016

22. El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo
    (The Precautionary Motive in the Real Balances Demand: An Orthodox Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo, eseconomía, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2017) (2017)
23. Impacto del mercado de derivados en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica
    (Impact of the Derivatives Market on Monetary Policy: A Stochastic Volatility Model)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2015

24. A study of co-movements between USA and Latin American stock markets: a cross-bicorrelations perspective
    Papers, arXiv.org View citations (3)
25. Innovaciones financieras en América Latina: mercados de derivados y determinantes de la administración de riesgo
    (Financial Innovations in Latin America: Derivatives markets and Determinants of Risk Management)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article Innovaciones financieras en América Latina:Mercado de Derivados y Determinates de la Administración de Riesgo, Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2016) (2016)
26. Riesgo operativo en el sector salud en Colombia
    (Operational Risk in the Health Sector in Colombia)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2014

27. A Measure of Early Warning of Exchange-Rate Crises Based on the Hurst Coefficient and the Αlpha-Stable Parameter
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
28. Análisis comparativo de modelos para estimar la distribución de la volatilidad de series financieras de rendimientos
    (A Comparative Analysis of Models for Estimating the Volatility Distribution of Financial Returns Series)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
29. Caracterización del Precio de un Bono Cupón Cero en un Modelo de Equilibrio General
    (Characterization of the Price of a Zero-Coupon Bond in a General Equilibrium Model)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
30. Dinámica de la inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política
    (Dynamics of Foreign Portfolio Investment in Mexico: Policy Recommendations)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
31. Entendiendo los mercados de swaps: Un enfoque de equilibrio general
    (Understanding Swaps Markets: A General Equilibrium Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
32. Euro Exchange Rate Forecasting with Differential Neural Networks with an Extended Tracking Procedure
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
33. Impact of Monetary Policy on Financial Markets Efficiency and Speculative Bubbles: A Non-linear Entropy-based Approach
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany View citations (1)
34. Impact of the Stock Market Capitalization and the Banking Spread in Growth and Development in Latin American: A Panel Data Estimation with System GMM
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article Impact of the stock market capitalization and thebanking spread in growth and development in LatinAmerican: A panel data estimation with System GMM, Contaduría y Administración, Accounting and Management (2017) View citations (5) (2017)
35. Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre
    (Impact of Tax Reform on Economic Welfare in an Uncertainty Environment)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Chapter Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2015) (2015)
36. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo
    (Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany View citations (2)
37. Riesgo operacional: Un enfoque Bayesiano
    (Operational Risk: A Bayesian Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
38. Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009
    (Fine tuning of the Mexican monetary policy between objectives and instruments during the crisis 2007-2009)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Chapter Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2015) (2015)
39. Sobre la independencia de los flujos de inversión extranjera de cartera y el crecimiento económico en México
    (On the independence of foreign portfolio investment flows and economic growth)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
40. Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas
    (An Investment and Hedging Strategy by Combining Structured Notes)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
    See also Journal Article Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas, Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional (2015) (2015)
41. ¿Realmente existe convergencia regional en México? Un modelo no lineal de datos panel TAR
    (Is There Really Regional Convergence in Mexico? A Non-linear Panel-Data TAR Model)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2011

42. Algunos principios financieros que son consistentes con el postulado de racionalidad económica
    Economic Development, University of Santiago de Compostela. Faculty of Economics and Business. Econometrics.

2005

43. Temporary Stabilization and the Real Option of Waiting when Consumption can be Delayed: an Extreme Value Approach
    DEGIT Conference Papers, DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade

Journal Articles

2024

1. A Routing Model for the Distribution of Perishable Food in a Green Cold Chain
   Mathematics, 2024, 12, (2), 1-27
2. Electrical Load Forecasting to Plan the Increase in Renewable Energy Sources and Electricity Demand: a CNN-QR-RTCF and Deep Learning Approach
   International Journal of Energy Economics and Policy, 2024, 14, (4), 186-194 View citations (1)
3. Financial Literacy of Workers in the Tourism Industry in Mexico in 2023: a Structural Equations Approach
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2024, 19, (1), 1-15
4. Identification of Patterns in CO 2 Emissions among 208 Countries: K-Means Clustering Combined with PCA and Non-Linear t -SNE Visualization
   Mathematics, 2024, 12, (16), 1-18
5. Interacción entre apoyos monetarios agrícolas y pobreza en los estados de mayor producción agrícola en México (2020), un enfoque de econometría espacial
   Panorama Económico, 2024, 19, (40), 203-231
6. Microeconomic Determinants of Underemployment and Unemployment in Ecuador 2019–2022
   International Journal of Economics and Financial Issues, 2024, 14, (6), 153-163
7. On the Asymmetric Relation between Inflation and Growth in Mexico: A NARDL Approach
   Economies, 2024, 12, (1), 1-25
8. The Benefits of Workforce Well-Being on Profitability in Listed Companies: A Comparative Analysis between Europe and Mexico from an ESG Investor Perspective
   JRFM, 2024, 17, (3), 1-23 View citations (1)
9. Transforming Mexico’s Electric Load Infrastructure: A Quantile Transformer Network Deep Learning Approach, 2019-2020
   International Journal of Energy Economics and Policy, 2024, 14, (5), 527-533

2023

10. Climate derivatives strategies as an alternative to set up guaranteed prices for agricultural producers in México
    Applied Economics Letters, 2023, 30, (3), 302-318
11. Contagion Patterns Classification in Stock Indices: A Functional Clustering Analysis Using Decision Trees
    Mathematics, 2023, 11, (13), 1-27
12. Determinación de la prima de riesgo asociado a la deuda corporativa mediante un modelo de difusión con saltos
    Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 2023, 8, (2), 1-16
13. Evaluación del impacto de la inversión en investigación y desarrollo y el número de investigadores en el crecimiento económico
    (Assessment of the impact of investment in research and development and the number of researchers on economic growth)
    Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2023, 35, (1), 3-15
14. On the Nexus between Economic growth and Environmental Degradation in 28 Countries Classified by Income Level: A Panel Data with an Error-components Model
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2023, 13, (6), 523-536 View citations (2)
15. On the relationship between the real sector and the derivatives markets in major Latin American countries (2002-2016)
    Panorama Económico, 2023, 19, (39), 27-40
16. Propuesta de estímulo fiscal de deducción de colegiaturas en todos los tipos, niveles y grados de educación con validez oficial
    Panorama Económico, 2023, 18, (38), 183-212
17. Renewable and Non-renewable Energy Consumption, CO2 Emissions, and Responsible Economic Growth with Environmental Stability in North America
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2023, 13, (4), 300-311 View citations (3)
18. The Importance of implementing Energy Justice and Energy Democracy Principles in Energy Projects in Mexico
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2023, 18, (1), 1-19
    See also Working Paper The Importance of implementing Energy Justice and Energy Democracy Principles in Energy Projects in Mexico, MPRA Paper (2022) (2022)

2022

19. Assessing the interdependence among renewable and non-renewable energies, economic growth, and CO2 emissions in Mexico
    Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, 2022, 24, (11), 12850-12866 View citations (2)
20. Efecto del gasto en seguridad nacional contra el crimen organizado en el crecimiento económico en México: Un modelo de crecimiento endógeno estocástico
    Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 2022, 8, (1), 105-117
21. Finance and Growth in Mexico: Who Contributes the Most: the Banks or the Stock Market?
    Lecturas de Economía, 2022, (96), 235-278
22. Impact of Exchange Rate Volatility on Agricultural Trade between the U.S. and Mexico (1990-2017)
    Economía: teoría y práctica, 2022, 56, (1), 131-154
23. Money laundering risk management in multiple-purpose financial institutions in Mexico: a Bayesian network approach
    Journal of Money Laundering Control, 2022, 26, (4), 845-861
24. On the Dynamics in Decoupling Buffers in Mass Manufacturing Lines: A Stochastic Approach
    Mathematics, 2022, 10, (10), 1-21
25. Simulating Portfolio Decisions under Uncertainty When the Risky Asset and Short Rate Are Modulated by an Inhomogeneous and Asset-Dependent Markov Chain
    Mathematics, 2022, 10, (16), 1-14 View citations (1)
26. Stock Portfolio Optimization with Competitive Advantages (MOAT): A Machine Learning Approach
    Mathematics, 2022, 10, (23), 1-16
27. ¿Can the stock market boost economic growth? evidence from the Mexican real estate investment trust (REIT)
    Panorama Económico, 2022, 17, (36), 9-32
    See also Working Paper Can the stock market boost economic growth? Evidence from the Mexican real estate investment trust (REIT), MPRA Paper (2022) (2022)

2021

28. Análisis comparativo de pronósticos del IPC obtenidos mediante modelos GARCH y redes neuronales
    Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 2021, 7, (1), 134-166
29. Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Comparative analysis between the ARMA model and Its continuous version CARMA on the Dynamics of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2021, 11, (1), 33-57
30. Competencia en el mercado de crédito entre los bancos dominantes en México
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (TNEA), 1-25
31. El impacto del crédito bancario sobre el desarrollo humano en México: un análisis de datos panel a nivel estatal, 2004-2016. (The Impact of Bank Credit on Human Development in Mexico: A Data Analysis Panel at State Level, 2004-2016)
    Ensayos Revista de Economia, 2021, XL, (1), 1-28
32. Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing with Markov-Switching GARCH Models
    Mathematics, 2021, 9, (2), 1-22 View citations (3)
33. Financial Science Trends and Perspectives: A Review Article
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (1), 1-15
34. Finanzas y crecimiento en México: ¿Quién aporta más, la banca o la bolsa?
    Revista Lecturas de Economía, 2021, (No. 96), 235-278
35. Impacto de la pandemia COVID-19 en los precios de la gasolina y el gas natural en las principales economías de Latinoamérica
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (3), 1-22
36. Mathematical Modeling of Manufacturing Lines with Distribution by Process: A Markov Chain Approach
    Mathematics, 2021, 9, (24), 1-17
37. Modeling Precious Metal Returns through Fractional Jump-Diffusion Processes Combined with Markov Regime-Switching Stochastic Volatility
    Mathematics, 2021, 9, (4), 1-17 View citations (2)
38. Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (2), 1-28
39. Models of the Term Structure of Interest Rates: Review, Trends, and Perspectives
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (2), 1-28
40. On the Relationship between Foreign Direct Investment and Energy Consumption: The Mexican Case
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2021, 11, (3), 231-235 View citations (5)
41. Optimal decisions on the instantaneous rate of growth of consumption in excess of habit and money demand
    Panorama Económico, 2021, 17, (34), 39-47
42. Tendencias y perspectivas de la ciencia financiera: Un artículo de revisión
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (1), 1-15 View citations (1)
43. Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final
    eseconomía, 2021, 16, (54), 95-100
    See also Working Paper Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final, MPRA Paper (2021) (2021)

2020

44. How Sensitive is the Exchange Rate to External and Internal Factors in Mexico? A Comparative Analysis with 27 Developed and Emerging Economies
    Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 2020, 6, (1), 4-18 View citations (1)
    Also in Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 2020, 6, (1), 4-18 (2020)
45. Impact of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions on Economic Growth: Cointegrated Panel Data in 79 Countries Grouped by Income Level
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10, (2), 218-226 View citations (10)
46. Impacto de la pandemia Covid-19 en variables financieras relevantes en las principales economías de Latinoamérica
    Economía: teoría y práctica, 2020, Especial 2020, (2), 125-144 View citations (2)
47. Modelos de saltos vs modelos de choques para la valuación de opciones en ambientes de alta volatilidad
    eseconomía, 2020, 15, (52), 9-45
48. Money laundering control in Mexico
    Journal of Money Laundering Control, 2020, 23, (2), 427-439
49. On the Interaction among Economic Growth, Energy-Electricity Consumption, CO2 Emissions, and Urbanization in Latin America
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2020, 15, (4), 745-767 View citations (1)
50. On the Relations among CO2 Emissions, Gross Domestic Product, Energy Consumption, Electricity Use, Urbanization, and Income Inequality for a Sample of 134 Countries
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10, (6), 195-207 View citations (6)
51. Spillover effects of the US economic policy uncertainty in Latin America
    Estudios de Economia, 2020, 47, (2 Year 2020), 273-293 View citations (2)
52. Una propuesta de deducción al pago de alimentos para personas físicas como medida de apoyo del gobierno federal para afrontar la incertidumbre económica generada por la pandemia de SARS-CoV-2: Simulación Monte Carlo
    Panorama Económico, 2020, 16, (32), 121-150
53. Valoración del impacto de la industria automotriz en la economía mexicana: una aproximación mediante matrices de contabilidad social
    El Trimestre Económico, 2020, 87 (2), (346), 437-461 View citations (1)
54. ¿Por qué México tiene que orientar su crecimiento económico hacia a las exportaciones en el T-MEC? evidencia empírica 1993-2019
    Panorama Económico, 2020, 16, (31), 139-156

2019

55. Comparación del proceso de innovación en México entre los regímenes proteccionista y de apertura: un análisis econométrico de inestabilidad de parámetros y cambio estructural, 1940-2015
    Economía: teoría y práctica, 2019, 50, (1), 11-36
56. Determinants of Financial Deepening in Mexico: A Dynamic Panel Data Approach || Determinantes de la Profundad Financiera en México: Un Enfoque de Datos De Panel Dinámico
    Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2019, 27, (1), 285-299
57. Impact of Foreign Investment on Economic Growth in OECD’s Members: A Panel Data Model, 1977-2017
    Journal of Reviews on Global Economics, 2019, 8, 838-846
58. Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina / Impact of International Oil Price Volatility on the Main Latin American Stock Markets Returns
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2019, 9, (2), 129-161
59. Is There a Reverse Causality from Nominal Financial Variables to Energy Prices?
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, 9, (3), 229-243
60. Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov / Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2019, 9, (2), 163-180
61. On the paradigm shift of asset pricing models, before and after the global financial crisis: a literature review
    Panorama Económico, 2019, 15, (29), 7-38
62. Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos?
    eseconomía, 2019, 14, (50), 7-40
    See also Working Paper Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos?, MPRA Paper (2018) (2018)

2018

63. Determinacion del capital economico requerido para cubrir el riesgo de desastres naturales en Veracruz, Mexico: Un enfoque de copulas arquimedianas
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2018, 15, (1), 7-29
64. Efecto del tipo de cambio sobre el déficit fiscal: un modelo estocástico de reversión a la media con saltos para el caso colombiano
    Revista de Economía del Rosario, 2018, 21, (2), 193-218
65. Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2018, 8, (2), 109-148
66. Impacto de la inversión extranjera directa en el PIB mexicano por país de origen y entidad federativa de destino
    Panorama Económico, 2018, 13, (26), 47-79
67. Impacto de los precios de los metales en la estructura de capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-2014)
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (3), 1-2
68. Impacto del consumo de energía y del valor agregado de las manufacturas en el crecimiento económico de los países que integran el TLCAN: un modelo de datos panel cointegrado con cambio estructural
    Economía: teoría y práctica, 2018, Especial Vol.4, (2), 77-102
69. Impacto del uso de energía y formación bruta de capital en el crecimiento económico. Un análisis de datos de panel en 73 países agrupados por nivel de ingreso y producción de petróleo
    El Trimestre Económico, 2018, LXXXV (2), (338), pp. 341-364
70. La dependencia del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) con respecto a los principales índices bursátiles latinoamericanos
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 17-18
71. On the Stock Market-Electricity Sector Nexus in Latin America: A Dynamic Panel Data Model
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, 8, (6), 148-154 View citations (1)
72. Short- and Long-Term Relations among Prices of the Mexican Crude Oil Blend, West Texas Intermediate, and Brent: Market Trend and Risk Premia, 2005-2016
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, 8, (3), 87-91
73. The dependence of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange (IPC) with respect to the main Latin American stock market indices
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 19-20
74. The impact of metals’ prices on the capital structure of mining and metallurgic firms in Latin America (2004-2014)
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (3), 3-4
75. Un modelo microeconómico estocástico del comportamiento de una jefa de familia como único participante en el ingreso familiar: el caso mexicano, 2005-2016
    Economía: teoría y práctica, 2018, 49, (2), 119-142
76. Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2018, 13, (3), 325-343
77. What makes Input-Output Tables of Trade of Raw Material Goods Peculiar Networks? The World and Mexican Cases
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2018, 13, (4), 483-505

2017

78. Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (2), 11-12
79. Credit risk management at retail in Mexico: An econometric improvement in the selection of variables and changes in their characteristics
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (2), 13-14
80. El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo
    eseconomía, 2017, 12, (46), 7-20
    See also Working Paper El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo, MPRA Paper (2016) (2016)
81. Impact of Energy Consumption on Economic Growth in Major Organization for Economic Cooperation and Development Economies (1977-2014): A Panel Data Approach
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2017, 7, (2), 18-25 View citations (4)
82. Impact of the degree of relative risk aversion, the interest rate and the exchange rate depreciation on economic welfare in a small open economy
    Panorama Económico, 2017, 13, (25), 7-24
    See also Working Paper Impact of the Degree of Relative Risk Aversion, the Interest Rate and the Exchange Rate Depreciation on Economic Welfare in a Small Open Economy, MPRA Paper (2017) (2017)
83. Impact of the stock market capitalization and thebanking spread in growth and development in LatinAmerican: A panel data estimation with System GMM
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (5), 3-4 View citations (5)
    See also Working Paper Impact of the Stock Market Capitalization and the Banking Spread in Growth and Development in Latin American: A Panel Data Estimation with System GMM, MPRA Paper (2014) (2014)
84. Impacto del gasto en educación y salud de los hogares en el ingreso de los individuos que concluyeron una licenciatura o posgrado en México
    Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2017, 12, (1), 79-105
85. Non-Linear Multivariate Dependence between the Mexican Stock Market Index and the Exchange Rate: Efficiency Hypothesis and Political Cycle in Mexico (1994-2012)
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, 12, (1), 91-102 View citations (1)
86. Optimal consumption and portfolio rules when the asset price is driven by a time-inhomogeneous Markov modulated fractional Brownian motion with
    Economics Bulletin, 2017, 37, (1), 314-326 View citations (1)
87. Persistency of Price Patterns in the International Oil Industry, 2001-2016
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2017, 7, (1), 9-18
88. Short and Long-Term Relationships among the Surety Bond Market, the Building Sector, and Relevant Nominal Variables Related to the Construction Industry: The Mexican Case (2006-2014)
    International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7, (5), 485-497
89. Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2017, 7, (2), 201-235
90. Variables monetarias y formación de burbujas especulativas: un análisis de sincronización de frecuencias (1992-2013)
    Panorama Económico, 2017, 12, (24), 7-24
91. ¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? (Is there Long Memory in Stock Markets, or Does it Depend on the Model, Period or Frequency?)
    Ensayos Revista de Economia, 2017, XXXVI, (1), 1-24

2016

92. An analysis on operational risk in international banking: A Bayesian approach (2007–2011)
    Estudios Gerenciales, 2016, 32, (140), 208-220 View citations (3)
93. Contienda entre dos partidos políticos racionales Un enfoque de juegos diferenciales estocásticos
    Economia y Sociedad., 2016, (36), 111-126
94. Decisiones de consumo y portafolio con Utilidad Diferencial Recursiva Estocastica (UDRE): Modelos alternativos
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2016, 13, (2), 51-75
95. Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPC, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH
    Economía: teoría y práctica, 2016, 44, (1), 147-168
96. Efectos de saltos inesperados en el gasto público y variables demográficas en el crecimiento económico. El caso mexicano con un enfoque GARCH con saltos (1936-2012)
    El Trimestre Económico, 2016, LXXXIII (4), (332), pp. 725-745
97. Innovaciones financieras en América Latina:Mercado de Derivados y Determinates de la Administración de Riesgo
    Panorama Económico, 2016, XI, (22), 7-38
    See also Working Paper Innovaciones financieras en América Latina: mercados de derivados y determinantes de la administración de riesgo, MPRA Paper (2015) (2015)
98. Mexican REITs (FIBRAS) in retirement funds (AFORES): different pricing approaches and market risk measurement implications
    International Journal of Bonds and Derivatives, 2016, 2, (3), 211-232 View citations (2)
99. Precio del dólar estadounidense en el mundo. Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial
    Economia y Sociedad., 2016, (34), 83-105 View citations (2)
100. Pricing rainbow options on baskets of assets under mixed diffusion-jump processes
     Contaduría y Administración, 2016, 61, (2), 374–390
101. Technological Innovation and Economic Growth in Latin America
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2016, 11, (2), 77-89 View citations (5)

2015

102. Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales
     Estocástica: finanzas y riesgo, 2015, 5, (2), 211-224
103. Determination of the equilibrium expansion rate of money when money supply is driven by a time-homogeneous Markov modulated jump diffusion process
     Economics Bulletin, 2015, 35, (4), 2074-2084 View citations (3)
104. Differentiated determinants of risk in portfolio at risk of the microfinance institutions in Mexico (2007-2012)
     Contaduría y Administración, 2015, 60, (5), 175-194
105. Effects of Volatility of the Exchange Rate on Inflation Expectations and Growth Prospects in Mexico (2002-2014)
     Ensayos Revista de Economia, 2015, XXXIV, (2), 63-78
106. Exchange rate long memory: International evidence
     Contaduría y Administración, 2015, 60, (3), 615-630
107. Medición no lineal de la dependencia de la inflación sobre el tipo de cambio nominal (pass-through)
     El Trimestre Económico, 2015, LXXXII (1), (325), pp. 211-244
108. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo
     Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2015, X, (2), 81-106 View citations (1)
109. Riesgo operativo en el sector salud en Colombia: 2013
     eseconomía, 2015, X, (43), 7-36
110. The European fiscal, policy and current economic-financial crisis
     Contaduría y Administración, 2015, 60, (6), 54-82
111. Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas
     Panorama Económico, 2015, X, (20), 7-46
     See also Working Paper Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas, MPRA Paper (2014) (2014)

2014

112. Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México Un enfoque con modelos autorregresivos
     Contaduría y Administración, 2014, 59, (3), 165-195
113. Análisis empírico de la tasa subjetiva de descuento para el consumidor mexicano
     eseconomía, 2014, IX, (40), 115-132
114. Análisis estocástico de una economía pequeña y abierta: políticas fiscal y monetaria
     eseconomía, 2014, IX, (41), 21-52
115. Average consumer decisions in an economy with heterogeneous subjective discount rates and risk aversion coefficients: the finite horizon case
     Economics Bulletin, 2014, 34, (2), 842-849 View citations (2)
116. Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2014, 11, (2), 100-147
117. Growth, bank credit, and inflation in Mexico: evidence from an ARDL-bounds testing approach
     Latin American Economic Review, 2014, 23, (1), 1-22 View citations (14)
118. Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos
     Economía: teoría y práctica, 2014, 41, (2), 71-106
119. Una medida de eficiencia de mercado: Un enfoque de teoría de la información
     Contaduría y Administración, 2014, 59, (4), 137-166
120. Valuación con opciones reales de proyectos con flujos correlacionados con fundamentales económicos y con saltos extremos Viabilidad del caso COMERCI UCB
     Contaduría y Administración, 2014, 59, (1), 63-93
121. Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
     El Trimestre Económico, 2014, LXXXI (4), (324), pp.943-988
122. ¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? Parte II
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2014, 9, (1), 61-88
     Also in Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2013, 8, (2), 205-225 (2013)

2013

123. A Proposal to Make the Float Factor of the Mexican Stock Market Index more Efficient: A Mean Reversion Model for Relative Flotation
     Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2013, XXII, (4, Cierre de época (II)), 465-495
124. A Review of Artificial Neural Networks: How Well Do They Perform in Forecasting Time Series?
     Analítika, 2013, 6, (2), 7-15 View citations (1)
125. Attitude toward Statistic in College Students (An Empirical Study in Public University)
     Journal of Statistical and Econometric Methods, 2013, 2, (1), 4 View citations (1)
126. Consumption Decisions in an Economy with Heterogeneous Preferences Defined by a Bivariate Distribution
     Economics Bulletin, 2013, 33, (2), 993-1000
127. Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon
     Estocástica: finanzas y riesgo, 2013, 3, (1), 23-38
128. Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM): un modelo de maximización de utilidad / Optimum Portfolio Decisions When The Forward Rate Follows the Heath, Jarrow and Morton Model (HJM): A Utility Maximization Model
     Estocástica: finanzas y riesgo, 2013, 3, (2), 145-160
129. EMBI+México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997-2011
     Estudios Económicos, 2013, 28, (2), 193-216 View citations (1)
130. Evolución de la política monetaria en México: un análisis VAR estructural, 2000-2011
     Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2013, VIII, (1), 59-74
131. Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, var y vec para la economía mexicana 1990.I-2011.IV
     eseconomía, 2013, VIII, (38), 39-71
132. Principales determinantes en las decisiones de política monetaria de México: un análisis econométrico
     Estudios Económicos, 2013, 28, (1), 79-108
133. Riesgo operacional en el proceso de pago del Procampo. Un enfoque bayesiano
     Contaduría y Administración, 2013, 58, (2), 221-259 View citations (1)
134. Riesgo operacional en la banca trasnacional: un enfoque bayesiano
     Ensayos Revista de Economia, 2013, XXXII, (1), 31-72 View citations (1)
135. Un análisis de la política monetaria en México y sus efectos en variables reales, 1995-2011: un modelo VAR en un ambiente browniano
     Panorama Económico, 2013, VIII, (16), 77-103
136. VULNERABILIDAD DEL SECTOR EXTERNO DE MÉXICO
     Economia y Sociedad., 2013, (29), 41-54
137. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables
     Contaduría y Administración, 2013, 58, (4), 119-150 View citations (1)

2012

138. Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009: un enfoque de valores extremos
     Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2012, VII, (1), 7-24
139. Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange
     Estocástica: finanzas y riesgo, 2012, 2, (1), 65-84
140. Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2012, 7, (1), 93-128
141. Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond
     Estocástica: finanzas y riesgo, 2012, 2, (2), 147-173
142. Integración Financiera México-Estados Unidos: Mercados Accionarios y de Derivados Accionarios
     Economía: teoría y práctica, 2012, 36, (1), 179-196
143. La hipotesis de convergencia en America Latina: Un analisis de cointegracion en panel
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2012, 9, (2), 99-122 View citations (5)
144. La restricción externa al crecimiento en México: 1988-2009
     Contaduría y Administración, 2012, 57, (1), 215-239
145. Temporary stabilization: a Frechet-Weibullextreme value distribution approach
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2012, 9, (1), 35-55 View citations (1)
146. Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas
     El Trimestre Económico, 2012, LXXIX (4), (316), 733-779 View citations (2)
147. Una propuesta para medir dinámica y coherentemente el riesgo operacional
     Panorama Económico, 2012, VIII, (15), 101-116 View citations (1)
148. Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México
     Ensayos Revista de Economia, 2012, XXXI, (1), 75-98
149. Valuación financiera de proyectos de inversión en nuevas tecnologías con opciones reales
     Contaduría y Administración, 2012, 57, (3), 115-145

2011

150. Análisis comparativo entre modelos GARCH y redes neuronales en el pronóstico de los índices bursatiles IPC y Dow Jones
     eseconomía, 2011, VI, (32), 3-22
151. Crecimiento endógeno con bienes heterogéneos: un modelo de crecimiento no balanceado en los diferentes sectores de la economía
     Panorama Económico, 2011, VII, (13), 5-22
152. Decisiones óptimas de consumo y portafolio. Un enfoque de precios de estado de Arrow-Debreu
     Contaduría y Administración, 2011, 56, (2), 151-172
153. Efectos de las exportaciones en el crecimiento economico de Mexico: Un analisis de cointegracion, 1929-2009
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2011, 7, (2), 55-71
154. Efectos del tipo de cambio en las decisiones de consumo y portafolio. Un enfoque monetarista estocástico
     Economia y Sociedad., 2011, (27), 29-48
155. Impacto de los productos derivados los objetivos de política monetaria: un modelo de equilibrio general
     Estudios Económicos, 2011, 26, (2), 187-216 View citations (1)
156. Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion Approach
     Economía: teoría y práctica, 2011, 35, (2), 131-156 View citations (1)
157. Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006. Un modelo de corrección del sesgo por autoselección
     El Trimestre Económico, 2011, LXXVIII (2), (310), 441-468
158. Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables / Options Valuation over Underlying Assets with Stable Distributions
     Estocástica: finanzas y riesgo, 2011, 1, (1), 55-71
159. Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative
     Estocástica: finanzas y riesgo, 2011, 1, (2), 49-62

2010

160. Efectos del tipo de cambio sobre el déficit público: modelos de simulación Monte Carlo
     Contaduría y Administración, 2010, 55, (3), 11-40
161. Optimal portafolio and consumption decisions under exchange rate and interest rate risks. A jump-diffusion approach
     Contaduría y Administración, 2010, 55, (1), 9-24 View citations (1)
162. PERSISTENCIA INFLACIONARIA: EL CASO MEXICANO 2000-2008
     Economia y Sociedad., 2010, (26), 63-81 View citations (1)
163. Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica
     El Trimestre Económico, 2010, LXXVII (4), (308), 899-936 View citations (1)
164. Productos derivados sobre bienes de consumo
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2010, 6, (2), 25-54
165. Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos
     eseconomía, 2010, V, (27), 7-33
166. Sobre la eficiencia de las coberturas petroleras contratadas con opciones de venta: un análisis con modelos GARCH
     eseconomía, 2010, V, (26), 7-23
167. The Government as a Promoter of Technological Change: An Endogenous Growth Model with Labor, Money and Debt
     Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2010, XIX, (1), 91-117
168. Valor de una empresa en riesgo de expropiación en un entorno de crisis financiera. Caso Banamex
     El Trimestre Económico, 2010, LXXVII (2), (306), 473-503
169. Valuación financiera de proyectos de energía nuclear en Argentina mediante opciones reales
     Panorama Económico, 2010, VI, (11), 7-28

2009

170. Anclas Nominales y su Impacto en Economías Pequeñas: un Análisis Comparativo entre los Esquemas Determinista y Estocástico
     Panorama Económico, 2009, IV, (08), 63-100
171. Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad
     Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2009, 3, (1), 14-28
172. Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador
     Ensayos Revista de Economia, 2009, XXVIII, (2), 29-64
173. Crecimiento y desarrollo con sustentabilidad ambiental Un enfoque de cuentas ecológicas
     Economia y Sociedad., 2009, (23), 79-103
174. Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre
     Estudios Económicos, 2009, 24, (1), 145–175
175. Desregulación financiera, desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico en México: efectos de largo plazo y causalidad
     Estudios Económicos, 2009, 24, (2), 249-283 View citations (5)
176. El gobierno como promotor del cambio tecnológico: un modelo de crecimiento con aprendizaje
     eseconomía, 2009, IV, (22), 7-29
177. Un modelo estocastico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2009, 6, (1), 111-120

2008

178. Aprendizaje e información sobre los parámetros de preferencias
     eseconomía, 2008, III, (17), 7-23
179. El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman
     Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2008, 2, (1), 9-19
180. Modelo dinámico para estimar la estructura óptima de capital para una PYME minera
     Economia y Sociedad., 2008, (22), 95-132
181. Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media
     Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2008, 2, (2), 92-103

2007

182. Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre
     Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2007, 1, (2), 134-147
183. Equilibrio general con tasa de interés estocástica
     Economía: teoría y práctica, 2007, 26, (1), 9-30 View citations (1)
184. Mercados de notas estructuradas. Un análisis descriptivo y métodos de evaluación
     El Trimestre Económico, 2007, LXXIV (3), (295), 615-661 View citations (1)
185. Racionalidad economica implicita en teoria financiera
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2007, 4, (1), 7-42
186. The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment
     Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2007, 1, (2), 148-168
187. Un modelo macroeconométrico de simulación con microfundamentos para la economía mexicana
     Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2007, XVI, (2), 165-217 View citations (1)
188. Una introducción a los procesos de Lévy y su aplicación a la valuación de opciones
     Panorama Económico, 2007, II, (04), 35-68

2006

189. DECISIONES DE CONSUMO Y PORTAFOLIO BAJO CONDICIONES DE RIESGO E INCERTIDUMBRE
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2006, 5, (1), 3-11
190. Impacto de una Politica Fiscal incierta y del riesgo cambiario en estrategias de estabilizacion de precios
     EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2006, 2, (2), 3-38
191. Opciones reales, valuación financiera de proyectos y estrategias de negocios. Aplicaciones al caso mexicano
     El Trimestre Económico, 2006, LXXIII (2), (290), 363-405 View citations (1)
192. Stochastic temporary stabilization: Undiversifiable devaluation and income risks
     Economic Modelling, 2006, 23, (1), 157-173 View citations (9)

2005

193. BAYESIAN INFERENCE, PRIOR INFORMATION ON VOLATILITY, AND OPTION PRICING: A MAXIMUM ENTROPY APPROACH
     International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), 2005, 08, (01), 1-12
194. De Bachelier a Merton: 100 años del movimiento Browniano en economía y finanzas
     Panorama Económico, 2005, I, (1), 9-64
195. MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD Y VALUACIÓN DE OPCIONES CON VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2005, 4, (2), 175-184
196. Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos: Un modelo de equilibrio general computable
     Estudios Económicos, 2005, 20, (2), 219-261
197. Política fiscal, estabilización de precios y mercado incompletos
     Estudios Económicos, 2005, 20, (1), 3-25 View citations (1)

2004

198. A DYNAMIC AND STOCHASTIC EXTENSION OF THE MAIN THEOREMS OF INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF EXHAUSTIBLE AND NON-RENEWABLE FACTORS
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2004, 3, (1), 79-99
199. Márgenes con spread intraclase para el mercado mexicano de derivados
     El Trimestre Económico, 2004, LXXI (3), (283), 681-715
200. PROBABILISTIC GREEKS
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2004, 3, (3), 303-311

2003

201. Corrientes internacionales de capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México, 1989-1999
     El Trimestre Económico, 2003, LXX (4), (280), 791-833
202. PRIOR INFORMATION IN STOCHASTIC OPTIMIZATION: QUASIGRADIENT METHODS
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2003, 2, (2), 175-192
203. Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility
     Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2003, XII, (1), 103-134 View citations (2)
204. THE KALMAN FILTER IN THE EVENT-STUDY METHODOLOGY
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2003, 2, (1), 81-93

2002

205. CAMBIO TECNOLOGICO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS: EL CASO MEXICANO
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2002, 1, (4), 289-304 View citations (1)
206. Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija
     Estudios Económicos, 2002, 17, (2), 171-192
207. Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados. Modelo estocástico de duración y convexidad
     El Trimestre Económico, 2002, 69(2), (274), 227-250
208. OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH
     Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2002, 1, (2), 153-168

2001

209. Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: Una aplicación a los títulos de Gcarso
     Estudios Económicos, 2001, 16, (2), 203-226 View citations (1)
210. Riesgo cambiario, brecha de madurez y cobertura con futuros: análisis local y de valor en riesgo
     Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2001, X, (2), 259-290 View citations (3)
211. Temporary stabilization: A stochastic analysis
     Journal of Economic Dynamics and Control, 2001, 25, (9), 1429-1449 View citations (17)

2000

212. On Consumption, Investment and Risk
     Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2000, IX, (2), 227-244
213. Política fiscal y contratos de futuros: el caso de personas físicas en México
     Estudios Económicos, 2000, 15, (1), 3-36

1999

214. On information, priors, econometrics, and economic modeling
     Estudios Económicos, 1999, 14, (1), 53-86

1995

215. An Economist´s guide to the Kalman filter
     Estudios Económicos, 1995, 10, (2), 123-145 View citations (2)

Edited books

2021

1. Los desafíos de la economía mexicana: energía, política energética y crecimiento económico, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2019

2. Tópicos Selectos sobre Inclusión y Educación Financiera en el Contexto Mexicano, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2018

3. Recent Topics in Time Series and Finance: Theory and Applications in Emerging Markets, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2017

4. Avances en economía financiera y desarrollo económico: Modelos analíticos y estudios cuantitativos, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
5. Los desafíos de la economía mexicana. El sector externo I, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
6. Modelado de Fenómenos Económicos y Financieros. Una Visión Contemporánea, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
7. Modelos para la toma de decisiones en la Ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico Vol 3, vol 3
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2016

8. PATHS FOR GROWTH IN UNDEVELOPED COUNTRIES, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2015

9. Contribuciones de política fiscal y monetaria en el mexico contemporáneo, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2014

10. Avances recientes en teoría y práctica económica, vol 3
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
11. Ingeniería financiera, bonos, acciones y derivados, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
12. Modelos para la toma de decisiones en la Ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico Vol. 2, vol 2
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
13. Teoría económica: un panorama contemporáneo, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2013

14. Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, vol 4
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
15. Gobierno promotor del cambio tecnológico, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2012

16. Fronteras en economía financiera, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2011

17. Avances recientes en teoría y práctica económica, vol 2
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
18. Avances recientes en teoría y práctica económica, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
19. Macroeconomía Estocástica, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2010

20. Mercados Financieros: capitales, deuda y derivados, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
21. Métodos de la administración de riesgos, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
22. Teoría y evidencia del crecimiento, comercio y desarrollo: con referencia a México, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2008

23. Riesgos financieros y económicos, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional View citations (2)
24. Riesgos financieros y económicos, productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional View citations (5)

Chapters

2021

1. Efectos del índice de letalidad por Covid-19 y el tipo de cambio en la mezcla mexicana de petróleo de exportacion México
   Chapter 8 in Los desafíos de la economía mexicana: energía, plítica energética y crecimiento económico, 2021, vol. 1, pp 241-256
2. El impacto de las noticias macroeconómicas sobre la volatilidad del tipo de cambio intradía
   Chapter 6 in Administración de riesgos Volumen VIII: Ensayos sobre modelos, mercados y riesgos financieros, 2021, vol. 1, pp 169-202
3. La formación bruta de capital fijo y el uso de energías renovables y no renovables en las emisiones de CO2 en México: hipótesis de Kuznets
   Chapter 4 in Los desafíos de la economía mexicana: energía, plítica energética y crecimiento económico, 2021, vol. 1, pp 109-132

2019

4. Financial literacy and its relationship with the personal financial decisions: an analysis of gender differences
   Chapter 7 in Tópicos Selectos sobre Inclusión y Educación Finnaciera en el Contexto Mexicano, 2019, vol. 1, pp 257-287
5. Hedging exchange rate risks through installment options
   Chapter 3 in Tópicos Selectos sobre Inclusión y Educación Finnaciera en el Contexto Mexicano, 2019, vol. 1, pp 107-140
6. Tipo de cambio, política monetaria y sus efectos en la actividad económica
   Chapter 3 in Aleternativas de Política Monetaria en la Poscrisis, 2019, vol. 1, pp 99-114

2018

7. Oil prices and stock markets returns: a comparison among Brazil, Chile, and Mexico
   Chapter 8 in Recent Topics in Time Series and Finance: Theory and Applications in Emerging Markets, 2018, vol. 2, pp 199-210

2017

8. Aspectos económicos de la planeación de la producción en líneas de manufactura bajo condiciones de incertidumbre
   Chapter 25 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 561-580
9. Consideraciones teóricas sobre ajuste de desequilibrio externo
   Chapter 9 in Modelos para la toma de decisiones en la Ingenieria Económica y Financiera: Un enfoque estocástico. Vol. 3, 2017, vol. I, pp 207-222
10. Consumption, Leisure an Real Balances Optimal Decisions: A Rational Consumer Approach
    Chapter 21 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 489-500
11. Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario
    Chapter 4 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 59-82
12. El mercado de derivados y su impacto en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica
    Chapter 17 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 405-430
13. Flujos de inversión extranjera de cartera y crecimiento económico en México
    Chapter 2 in Los desafíos de la economía mexicana: El sector externo I, Vol. 2, 2017, vol. 2, pp 35-52
14. Inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política
    Chapter 1 in Los desafíos de la economía mexicana: El sector externo I, Vol. 2, 2017, vol. 2, pp 17-34
15. Retos económicos y financieros de petróleos mexicanos
    Chapter 1 in Modelos para la toma de decisiones en la Ingenieria Económica y Financiera: Un enfoque estocástico. Vol. 3, 2017, vol. I, pp 1-22
16. Vinculación entre las características operativas de la banca comercial en México y las decisiones de crédito
    Chapter 2 in Vinculación entre las características operativas de la banca comercial en México y las decisiones de crédito, 2017, vol. 1, pp 45-61

2016

17. Financial Development, Financial Inclusion, and Economic Growth in Latin America and the Caribbean (1990-2010)
    Chapter 12 in Paths for growth in undeveloped countries, 2016, vol. I, pp 233-244
18. Goverment Spending, Technological Change, Economic Growth, and Population Welfare
    Chapter 5 in Paths for growth in undeveloped countries, 2016, vol. I, pp 116-127
19. Inversión pública en infraestructura: Perspectivas para México
    Chapter 2 in Los efectos de la contracción del gasto de gobierno en la economía mexicana, 2016, vol. 1, pp 51-69

2015

20. El efecto Fisher y el régimen de objetivos de inflación en México: 2002-2003
    Chapter 8 in Contribuciones de Política Fiscal y Monetaria en el México Contemporáneo, 2015, vol. I, pp 188-212
21. Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre
    Chapter 4 in Contribuciones de Política Fiscal y Monetaria en el México Contemporáneo, 2015, vol. I, pp 92-106
    See also Working Paper Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre, University Library of Munich, Germany (2014) (2014)
22. Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009
    Chapter 7 in Contribuciones de Política Fiscal y Monetaria en el México Contemporáneo, 2015, vol. I, pp 164-187
    See also Working Paper Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009, University Library of Munich, Germany (2014) (2014)
23. ¿Cómo afectaron la Crisis Financiera y sus secuelas al sector financiero en México?
    Chapter 9 in La Gran Recesión (2007-2012): Lecciones y oportunidades para México, 2015, vol. 1, pp 253-274

2014

24. Decisiones óptimas de consumo y portafolio: consumidores compulsivos y previsores
    Chapter 3 in Avances recientes en teoría y práctica económiva, 2014, vol. 3, pp 49-66
25. EMBI+México y su relación dinámica con otros factores económicos: un modelo de coeficientes variantes en el tiempo (filtro de Kalman)
    Chapter 4 in Teoría Económica: un panorama contemporáneo, 2014, vol. 1, pp 105-128
26. INVERSIÓN, DEUDA Y RENTABILIDAD EN EMPRESAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
    Chapter 10 in Administración de riesgos. Vol. 5, 2014, vol. 5, pp 253-268
27. Integración de actores locales y de gobierno en los objetivos de política ambiental en México
    Chapter 8 in Gestión de las Organizaciones y Desarrollo Socioeconómico, 2014, vol. 1, pp 311-338
28. La necesidad de la reforma fiscal para PEMEX: viabilidad económica y financiera
    Chapter 2 in Efectos de las reformas estructurales en las fluctuaciones cíclicas y el crecimiento económico en México, 2014, vol. 1, pp 43-70
29. La rigidez salarial y la política monetaria: un análisis crítico y comparativo de los enfoques ortodoxos y post-keynesianos
    Chapter 1 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2014, vol. 3, pp 11-32
30. Measuring Inflation Aversion Levels in Mexico through a Social Loss Function (2000-2011)
    Chapter 11 in Teoría Económica: un panorama contemporáneo, 2014, vol. 1, pp 255-272
31. Modelos actuales primario, secundario y terciario exportador en América Latina
    Chapter 12 in Estudios estratégicos de comercio internacional, 2014, vol. 1, pp 502-529
32. Predictable of Exchange Rate: a Comparison of Stochastic Simulation Models
    Chapter 9 in Nonlinear Time Series and Finance, 2014, vol. 1, pp 217-227
33. Valuación de derivados con subyacentes conducidos por procesos regulares de Lévy
    Chapter 3 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico, 2014, vol. 2, pp 48-63
34. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables
    Chapter 1 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico, 2014, vol. 2, pp 1-33

2013

35. Debt and Growth in Firms Listed in the Mexican Stock Exchange
    Chapter 8 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería económica y financiera:un enfoque estocástico, 2013, vol. 1, pp 229-248
36. El efecto de la criminalidad en la inversión privada en México: un enfoque VEC
    Chapter 4 in Los desafios de la economía mexicana, inversión y crecimiento económico, 2013, vol. 1, pp 111-130
37. El sector mexicano de construcción de viviendas y la crisis financiera mundial: 2008-2009
    Chapter 3 in Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico en México, 2013, vol. 1, pp 66-94
38. IRRACIONALIDAD EN LOS MERCADOS INMOBILIARIOS DE LOS EU
    Chapter 2 in Política Económica: Análisis Monetario, Regional e Institucional, 2013, vol. 1, pp 49-82
39. Recaudación fiscal y crecimiento económico en México: 1980-2010
    Chapter 8 in Los desafios de la economía mexicana, inversión y crecimiento económico, 2013, vol. 1, pp 203-226
40. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK Y SCHOLES POR MEDIO DE LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA DE FEYNMAN
    Chapter 5 in Política Económica: Análisis Monetario, Regional e Institucional, 2013, vol. 1, pp 135-158
41. Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos
    Chapter 12 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 263-284
42. Una Nota sobre el uso de Martingalas en el modelo estándar de mercado para valuar derivados de tasas de interés
    Chapter 13 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 285-292
43. Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE) vs. Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)
    Chapter 14 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 293-310

2012

44. Contribución fiscal y perspectivas financieras de petróleos mexicanos
    A chapter in Estudios estratégicos de política energética, 2012, vol. 1, pp -109-124
45. Finanzas Públicas y Crecimiento Económico en las Entidades Federativas de México, 2005-2010
    Chapter 6 in Desarrollo y crisis financiera: una visión crítica de la economía, 2012, vol. 1, pp 103-128
46. Is There a Relationship between the Mexican and the US Real Business Cycles during 1930-2010?
    Chapter 6 in Research Issues Economic Relations, 2012, vol. 1, pp 145-160
47. Rentabilidad y endeudamiento en las empresas mexicanas que constituyen los indices IPC Large-Cap e IPC Small-Cap de la Bolsa Mexicana de Valores
    Chapter 5 in Fronteras en economía financiera, 2012, vol. 1, pp 109-124
48. Riesgo Crédito de la BMV
    Chapter 7 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 113-142
49. Sobre la función de valor complementaria de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman
    Chapter 11 in Fronteras en economía financiera, 2012, vol. 1, pp 231-240
50. Valuación de Opciones Bermudas y Opciones Bermudas Abonadas
    Chapter 14 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 237-288
51. Valuación de Productos Derivados con Procesos Borrosos
    Chapter 18 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 350-366
52. Valuación de opciones sobre bonos TES Colombia
    Chapter 8 in Fronteras en economía financiera, 2012, vol. 1, pp 161-192
53. Volatilidad Estocástica y Procesos de Difusión GARCH
    Chapter 8 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 143-154

2011

54. Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera
    Chapter 16 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 323-338
55. Análisis de no linealidad en los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones
    Chapter 8 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 217-238
56. Análisis sobre flujos de ingreso en ambiente semi-Markov mediante métodos de Monte Carlo
    Chapter 6 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 167-180
57. Efectos en las decisiones de consumo y portafolio del riesgo cambiario con discontinuidades
    Chapter 12 in Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 2011, vol. 1, pp 172-182
58. Estructuras no lineales en mercados eficientes: el caso IBEX-35
    Chapter 8 in Economía: Teoría y Métodos, 2011, vol. 1, pp 116-129
59. Evidencias de memoria larga en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
    Chapter 10 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 257-280
60. How risk factors affect growth in Mexico
    Chapter 10 in Market Liberalism, Growth, and Economic Development in Latin America, 2011, vol. 1, pp 220-232
61. Impactos de la tasa de interés sobre el déficit público. Modelos de simulación Monte Carlo
    Chapter 7 in Administración de riesgos, 2011, vol. 3, pp 193-230
62. La inversión extranjera de cartera en México y sus determinantes
    Chapter 7 in Crisis y diversidad en la economía mexicana. Un análisis plural, 2011, vol. 1, pp 243-266
63. La migración en México durante 2009: un estudio multidimensional y multivariante de conglomerados jerárquicos
    Chapter 4 in Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 2011, vol. 1, pp 66-75
64. Modelado de la volatilidad del mercado mundial de capitales durante la crisis financiera mundial mediante una cadena de Markov
    Chapter 3 in Métodos no lineales en series económicas y/o financieras, 2011, vol. 1, pp 82-106
65. Modelado de la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores con cambios markovianos de régimen
    Chapter 10 in Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 2011, vol. 1, pp 153-164
66. Modelo Estocástico de Difusión con Saltos del Comportamiento de una Empresa ante Innovaciones Tecnológicas
    Chapter 5 in Economía: Teoría y Métodos, 2011, vol. 1, pp 72-83
67. Modelo de volatilidad estocástica de Heston y valuación de opciones financieras
    Chapter 7 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 1, pp 165-176
68. Modelos estocásticos de equilibrio general que intervienen en el equilibrio macroeconómico y su repercusión en las finanzas
    Chapter 12 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 299-300
69. Naturaleza de la crisis económica mundial reciente
    Chapter 4 in Reflexiones sobre la crisis financiera, 2011, vol. 2, pp 73-101
70. Optimización de portafolios con la presencia de sucesos inesperados (choques)
    Chapter 17 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 339-362
71. Precios de derivados y tasas cortas de interés
    Chapter 6 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2011, vol. 1, pp 7-36
72. Procesos estocásticos y simulación Monte Carlo: aplicación para el tipo de cambio
    Chapter 9 in En la actualidad, una de las mayores necesidades en economía y finanzas es la construcción de modelos explicativos que describan la forma en que han evolucionado las variables objetivo y las relaciones entre éstas. El conocimiento del proceso que rige la dinámica de las distintas variables tiene importancia tanto en los análisis retrospectivos como en la formulación de escenarios prospectivos., 2011, vol. 1, pp 201-215
73. Reversibilidad temporal del tipo de cambio mexicano
    Chapter 6 in Administración de riesgos, 2011, vol. 3, pp 179-192
74. Rigideces de precios en modelos de política monetaria: nueva macroeconomía clásica, nueva economía keynesiana y nuevos monetaristas
    Chapter 12 in Economía: Teoría y Métodos, 2011, vol. 1, pp 182-192
75. Sobre la Nueva Macroeconmía Clásica y la Nueva Economía Keynesiana: un análisis crítico frente a los acontecimientos de 2007-2009
    Chapter 1 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2011, vol. 2, pp 13-34
76. Una aproximación patinkiana al crecimiento económico
    Chapter 3 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2011, vol. 2, pp 35-64 View citations (1)
77. Valuación de opciones con volatilidad estocástica: momentos de orden superior
    Chapter 13 in En este capítulo se desarrolla la fórmula de valuación de opciones con volatilidad conducida por procesos de difusión, 2011, vol. 2, pp 339-362
78. Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White
    Chapter 15 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 1, pp 311-322

2010

79. Crecimiento y bienestar endógenos: Un modelo estócastico
    Chapter 1 in Teoría y Evidencia del Crecimiento, Comercio y Desarrollo, 2010, vol. 1, pp 21-46