EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Francisco Venegas-Martínez

E-mail:
Workplace:Escuela Superior de Economía (School of Economics), Instituto Politécnico Nacional (National Polytechnic Institute), (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Francisco Venegas-Martínez.

Last updated 2022-08-09. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pve269


Jump to Journal Articles Edited books Chapters

Working Papers

2021

  1. Reducción de la brecha del crédito en México en un ambiente de incertidumbre generada por la pandemia COVID-19: Un enfoque de ciencia de datos (machine learning)
    (Reducing the credit gap in Mexico in an environment of uncertainty generated by the COVID-19 pandemic: A data science approach (machine learning))
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  2. Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final
    (A Small Contribution of Rational Consumer Theory to Solving Inhomogeneous First-Order Differential Equations with initial and final conditions)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Journal Article in eseconomía (2021)

2020

  1. Evolución del supuesto de normalidad en finanzas: un análisis epistemológico del tipo Popper-Kuhn ¿Por qué la normalidad no cae en desuso?
    (Evolution of the assumption of normality in finance: a epistemological analysis of the Popper-Kuhn type. Why does not normality fall into disuse?))
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2019

  1. Synthetic Estimation of Dynamic Panel Models When Either N or T or Both Are Not Large: Bias Decomposition in Systematic and Random Components
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2018

  1. Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  2. Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto
    (Optimal portfolios in the Mexican stock market minimizing a coherent measure of risk subject to expected returns and short sales constraints)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  3. Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos?
    (Revisiting Birnbaum-Chávez and Diamond-Dybvig models on bank runs: Do runs depend only on economic fundamentals or also on psychological factors?)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Journal Article in eseconomía (2019)
  4. Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
    (A Comparative Analysis among GARCH-M, EGARCH and PJ-RS-SV (Poisson Jumps - Regime Switching - Stochastic Volatility) Approach to Model the Mexican Stock Index)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  5. Un modelo estocástico de equilibrio general de una economía pequeña y abierta para evaluar el desempeño de la política fiscal y monetaria: el caso mexicano 1990-2015
    (A Stochastic General Equilibrium Model of a Small, Open Economy to Assess the Performance of Fiscal and Monetary Policies: the Mexican Case 1990-2015)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2017

  1. Impact of the Degree of Relative Risk Aversion, the Interest Rate and the Exchange Rate Depreciation on Economic Welfare in a Small Open Economy
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Journal Article in Panorama Económico (2017)

2016

  1. El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo
    (The Precautionary Motive in the Real Balances Demand: An Orthodox Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Journal Article in eseconomía (2017)
  2. Impacto del mercado de derivados en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica
    (Impact of the Derivatives Market on Monetary Policy: A Stochastic Volatility Model)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2015

  1. A study of co-movements between USA and Latin American stock markets: a cross-bicorrelations perspective
    Papers, arXiv.org Downloads View citations (3)
  2. Innovaciones financieras en América Latina: mercados de derivados y determinantes de la administración de riesgo
    (Financial Innovations in Latin America: Derivatives markets and Determinants of Risk Management)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Journal Article in Panorama Económico (2016)
  3. Riesgo operativo en el sector salud en Colombia
    (Operational Risk in the Health Sector in Colombia)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2014

  1. A Measure of Early Warning of Exchange-Rate Crises Based on the Hurst Coefficient and the Αlpha-Stable Parameter
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  2. Análisis comparativo de modelos para estimar la distribución de la volatilidad de series financieras de rendimientos
    (A Comparative Analysis of Models for Estimating the Volatility Distribution of Financial Returns Series)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  3. Caracterización del Precio de un Bono Cupón Cero en un Modelo de Equilibrio General
    (Characterization of the Price of a Zero-Coupon Bond in a General Equilibrium Model)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  4. Dinámica de la inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política
    (Dynamics of Foreign Portfolio Investment in Mexico: Policy Recommendations)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  5. Entendiendo los mercados de swaps: Un enfoque de equilibrio general
    (Understanding Swaps Markets: A General Equilibrium Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  6. Euro Exchange Rate Forecasting with Differential Neural Networks with an Extended Tracking Procedure
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  7. Impact of Monetary Policy on Financial Markets Efficiency and Speculative Bubbles: A Non-linear Entropy-based Approach
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (1)
  8. Impact of the Stock Market Capitalization and the Banking Spread in Growth and Development in Latin American: A Panel Data Estimation with System GMM
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Journal Article in Contaduría y Administración (2017)
  9. Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre
    (Impact of Tax Reform on Economic Welfare in an Uncertainty Environment)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Chapter (2015)
  10. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo
    (Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (2)
  11. Riesgo operacional: Un enfoque Bayesiano
    (Operational Risk: A Bayesian Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  12. Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009
    (Fine tuning of the Mexican monetary policy between objectives and instruments during the crisis 2007-2009)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Chapter (2015)
  13. Sobre la independencia de los flujos de inversión extranjera de cartera y el crecimiento económico en México
    (On the independence of foreign portfolio investment flows and economic growth)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  14. Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas
    (An Investment and Hedging Strategy by Combining Structured Notes)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
    See also Journal Article in Panorama Económico (2015)
  15. ¿Realmente existe convergencia regional en México? Un modelo no lineal de datos panel TAR
    (Is There Really Regional Convergence in Mexico? A Non-linear Panel-Data TAR Model)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2011

  1. Algunos principios financieros que son consistentes con el postulado de racionalidad económica
    Economic Development, University of Santiago de Compostela. Faculty of Economics and Business. Econometrics. Downloads

2005

  1. Temporary Stabilization and the Real Option of Waiting when Consumption can be Delayed: an Extreme Value Approach
    DEGIT Conference Papers, DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade Downloads

Journal Articles

2022

  1. Finance and Growth in Mexico: Who Contributes the Most: the Banks or the Stock Market?
    Lecturas de Economía, 2022, (96), 235-278 Downloads
  2. Impact of Exchange Rate Volatility on Agricultural Trade between the U.S. and Mexico (1990-2017)
    Economía: teoría y práctica, 2022, 56, (1), 131-154 Downloads
  3. On the Dynamics in Decoupling Buffers in Mass Manufacturing Lines: A Stochastic Approach
    Mathematics, 2022, 10, (10), 1-21 Downloads

2021

  1. Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Comparative analysis between the ARMA model and Its continuous version CARMA on the Dynamics of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2021, 11, (1), 33-57 Downloads
  2. Competencia en el mercado de crédito entre los bancos dominantes en México
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (TNEA), 1-25 Downloads
  3. El impacto del crédito bancario sobre el desarrollo humano en México: un análisis de datos panel a nivel estatal, 2004-2016. (The Impact of Bank Credit on Human Development in Mexico: A Data Analysis Panel at State Level, 2004-2016)
    Ensayos Revista de Economia, 2021, XL, (1), 1-28 Downloads
  4. Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing with Markov-Switching GARCH Models
    Mathematics, 2021, 9, (2), 1-22 Downloads View citations (2)
  5. Impacto de la pandemia COVID-19 en los precios de la gasolina y el gas natural en las principales economías de Latinoamérica
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (3), 1-22 Downloads
  6. Mathematical Modeling of Manufacturing Lines with Distribution by Process: A Markov Chain Approach
    Mathematics, 2021, 9, (24), 1-17 Downloads
  7. Modeling Precious Metal Returns through Fractional Jump-Diffusion Processes Combined with Markov Regime-Switching Stochastic Volatility
    Mathematics, 2021, 9, (4), 1-17 Downloads View citations (1)
  8. Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (2), 1-28 Downloads
  9. Models of the Term Structure of Interest Rates: Review, Trends, and Perspectives
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (2), 1-28 Downloads
  10. On the Relationship between Foreign Direct Investment and Energy Consumption: The Mexican Case
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2021, 11, (3), 231-235 Downloads View citations (1)
  11. Tendencias y perspectivas de la ciencia financiera: Un artículo de revisión
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (1), 1-15 Downloads
  12. Una pequeña contribución de la teoría racional del consumidor a la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden no homogéneas con condiciones inicial y final
    eseconomía, 2021, 16, (54), 95-100 Downloads
    See also Working Paper (2021)

2020

  1. How Sensitive is the Exchange Rate to External and Internal Factors in Mexico? A Comparative Analysis with 27 Developed and Emerging Economies
    Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 2020, 6, (1), 4-18 Downloads View citations (1)
  2. Impact of Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions on Economic Growth: Cointegrated Panel Data in 79 Countries Grouped by Income Level
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10, (2), 218-226 Downloads View citations (5)
  3. Impacto de la pandemia Covid-19 en variables financieras relevantes en las principales economías de Latinoamérica
    Economía: teoría y práctica, 2020, Especial 2020, (2), 125-144 Downloads View citations (2)
  4. Modelos de saltos vs modelos de choques para la valuación de opciones en ambientes de alta volatilidad
    eseconomía, 2020, 15, (52), 9-45 Downloads
  5. On the Interaction among Economic Growth, Energy-Electricity Consumption, CO2 Emissions, and Urbanization in Latin America
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2020, 15, (4), 745-767 Downloads
  6. On the Relations among CO2 Emissions, Gross Domestic Product, Energy Consumption, Electricity Use, Urbanization, and Income Inequality for a Sample of 134 Countries
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10, (6), 195-207 Downloads
  7. Spillover effects of the US economic policy uncertainty in Latin America
    Estudios de Economia, 2020, 47, (2 Year 2020), 273-293 Downloads
  8. Una propuesta de deducción al pago de alimentos para personas físicas como medida de apoyo del gobierno federal para afrontar la incertidumbre económica generada por la pandemia de SARS-CoV-2: Simulación Monte Carlo
    Panorama Económico, 2020, 16, (32), 121-150 Downloads
  9. Valoración del impacto de la industria automotriz en la economía mexicana: una aproximación mediante matrices de contabilidad social
    El Trimestre Económico, 2020, 87 (2), (346), 437-461 Downloads
  10. ¿Por qué México tiene que orientar su crecimiento económico hacia a las exportaciones en el T-MEC? evidencia empírica 1993-2019
    Panorama Económico, 2020, 16, (31), 139-156 Downloads

2019

  1. Comparación del proceso de innovación en México entre los regímenes proteccionista y de apertura: un análisis econométrico de inestabilidad de parámetros y cambio estructural, 1940-2015
    Economía: teoría y práctica, 2019, 50, (1), 11-36 Downloads
  2. Determinants of Financial Deepening in Mexico: A Dynamic Panel Data Approach || Determinantes de la Profundad Financiera en México: Un Enfoque de Datos De Panel Dinámico
    Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2019, 27, (1), 285-299 Downloads
  3. Impact of Foreign Investment on Economic Growth in OECD’s Members: A Panel Data Model, 1977-2017
    Journal of Reviews on Global Economics, 2019, 8, 838-846 Downloads
  4. Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina / Impact of International Oil Price Volatility on the Main Latin American Stock Markets Returns
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2019, 9, (2), 129-161 Downloads
  5. Is There a “Reverse Causality” from Nominal Financial Variables to Energy Prices?
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, 9, (3), 229-243 Downloads
  6. Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov / Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2019, 9, (2), 163-180 Downloads
  7. On the paradigm shift of asset pricing models, before and after the global financial crisis: a literature review
    Panorama Económico, 2019, 15, (29), 7-38 Downloads
  8. Revisitando los modelos de Birnbaum-Chávez y de Diamond-Dybvig sobre corridas bancarias ¿Las corridas dependen sólo de fundamentos económicos o también de factores psicológicos?
    eseconomía, 2019, 14, (50), 7-40 Downloads
    See also Working Paper (2018)

2018

  1. Determinacion del capital economico requerido para cubrir el riesgo de desastres naturales en Veracruz, Mexico: Un enfoque de copulas arquimedianas
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2018, 15, (1), 7-29 Downloads
  2. Efecto del tipo de cambio sobre el déficit fiscal: un modelo estocástico de reversión a la media con saltos para el caso colombiano
    Revista de Economía del Rosario, 2018, 21, (2), 193-218 Downloads
  3. Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2018, 8, (2), 109-148 Downloads
  4. Impacto de la inversión extranjera directa en el PIB mexicano por país de origen y entidad federativa de destino
    Panorama Económico, 2018, 13, (26), 47-79 Downloads
  5. Impacto de los precios de los metales en la estructura de capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-2014)
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (3), 1-2 Downloads
  6. Impacto del consumo de energía y del valor agregado de las manufacturas en el crecimiento económico de los países que integran el TLCAN: un modelo de datos panel cointegrado con cambio estructural
    Economía: teoría y práctica, 2018, Especial Vol.4, (2), 77-102 Downloads
  7. Impacto del uso de energía y formación bruta de capital en el crecimiento económico. Un análisis de datos de panel en 73 países agrupados por nivel de ingreso y producción de petróleo
    El Trimestre Económico, 2018, LXXXV (2), (338), pp. 341-364 Downloads
  8. La dependencia del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) con respecto a los principales índices bursátiles latinoamericanos
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 17-18 Downloads
  9. On the Stock Market-Electricity Sector Nexus in Latin America: A Dynamic Panel Data Model
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, 8, (6), 148-154 Downloads View citations (1)
  10. Short- and Long-Term Relations among Prices of the Mexican Crude Oil Blend, West Texas Intermediate, and Brent: Market Trend and Risk Premia, 2005-2016
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, 8, (3), 87-91 Downloads
  11. The dependence of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange (IPC) with respect to the main Latin American stock market indices
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 19-20 Downloads
  12. The impact of metals’ prices on the capital structure of mining and metallurgic firms in Latin America (2004-2014)
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (3), 3-4 Downloads
  13. Un modelo microeconómico estocástico del comportamiento de una jefa de familia como único participante en el ingreso familiar: el caso mexicano, 2005-2016
    Economía: teoría y práctica, 2018, 49, (2), 119-142 Downloads
  14. Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2018, 13, (3), 325-343 Downloads
  15. What makes Input-Output Tables of Trade of Raw Material Goods Peculiar Networks? The World and Mexican Cases
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2018, 13, (4), 483-505 Downloads

2017

  1. Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus características
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (2), 11-12 Downloads
  2. Credit risk management at retail in Mexico: An econometric improvement in the selection of variables and changes in their characteristics
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (2), 13-14 Downloads
  3. El motivo precautorio en la demanda de saldos reales: un enfoque ortodoxo
    eseconomía, 2017, 12, (46), 7-20 Downloads
    See also Working Paper (2016)
  4. Impact of Energy Consumption on Economic Growth in Major Organization for Economic Cooperation and Development Economies (1977-2014): A Panel Data Approach
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2017, 7, (2), 18-25 Downloads View citations (4)
  5. Impact of the degree of relative risk aversion, the interest rate and the exchange rate depreciation on economic welfare in a small open economy
    Panorama Económico, 2017, 13, (25), 7-24 Downloads
    See also Working Paper (2017)
  6. Impact of the stock market capitalization and thebanking spread in growth and development in LatinAmerican: A panel data estimation with System GMM
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (5), 3-4 Downloads View citations (2)
    See also Working Paper (2014)
  7. Impacto del gasto en educación y salud de los hogares en el ingreso de los individuos que concluyeron una licenciatura o posgrado en México
    Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2017, 12, (1), 79-105 Downloads
  8. Non-Linear Multivariate Dependence between the Mexican Stock Market Index and the Exchange Rate: Efficiency Hypothesis and Political Cycle in Mexico (1994-2012)
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, 12, (1), 91-102 Downloads View citations (1)
  9. Optimal consumption and portfolio rules when the asset price is driven by a time-inhomogeneous Markov modulated fractional Brownian motion with
    Economics Bulletin, 2017, 37, (1), 314-326 Downloads
  10. Persistency of Price Patterns in the International Oil Industry, 2001-2016
    International Journal of Energy Economics and Policy, 2017, 7, (1), 9-18 Downloads
  11. Short and Long-Term Relationships among the Surety Bond Market, the Building Sector, and Relevant Nominal Variables Related to the Construction Industry: The Mexican Case (2006-2014)
    International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7, (5), 485-497 Downloads
  12. Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2017, 7, (2), 201-235 Downloads
  13. Variables monetarias y formación de burbujas especulativas: un análisis de sincronización de frecuencias (1992-2013)
    Panorama Económico, 2017, 12, (24), 7-24 Downloads
  14. ¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? (Is there Long Memory in Stock Markets, or Does it Depend on the Model, Period or Frequency?)
    Ensayos Revista de Economia, 2017, XXXVI, (1), 1-24 Downloads

2016

  1. An analysis on operational risk in international banking: A Bayesian approach (2007–2011)
    Estudios Gerenciales, 2016, 32, (140), 208-220 Downloads View citations (2)
  2. Contienda entre dos partidos políticos racionales Un enfoque de juegos diferenciales estocásticos
    Economia y Sociedad., 2016, (36), 111-126 Downloads
  3. Decisiones de consumo y portafolio con Utilidad Diferencial Recursiva Estocastica (UDRE): Modelos alternativos
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2016, 13, (2), 51-75 Downloads
  4. Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPC, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH
    Economía: teoría y práctica, 2016, 44, (1), 147-168 Downloads
  5. Efectos de saltos inesperados en el gasto público y variables demográficas en el crecimiento económico. El caso mexicano con un enfoque GARCH con saltos (1936-2012)
    El Trimestre Económico, 2016, LXXXIII (4), (332), pp. 725-745 Downloads
  6. Innovaciones financieras en América Latina:Mercado de Derivados y Determinates de la Administración de Riesgo
    Panorama Económico, 2016, XI, (22), 7-38 Downloads
    See also Working Paper (2015)
  7. Mexican REITs (FIBRAS) in retirement funds (AFORES): different pricing approaches and market risk measurement implications
    International Journal of Bonds and Derivatives, 2016, 2, (3), 211-232 Downloads
  8. Precio del dólar estadounidense en el mundo. Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial
    Economia y Sociedad., 2016, (34), 83-105 Downloads
  9. Pricing rainbow options on baskets of assets under mixed diffusion-jump processes
    Contaduría y Administración, 2016, 61, (2), 374–390 Downloads
  10. Technological Innovation and Economic Growth in Latin America
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2016, 11, (2), 77-89 Downloads View citations (1)

2015

  1. Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2015, 5, (2), 211-224 Downloads
  2. Determination of the equilibrium expansion rate of money when money supply is driven by a time-homogeneous Markov modulated jump diffusion process
    Economics Bulletin, 2015, 35, (4), 2074-2084 Downloads View citations (3)
  3. Differentiated determinants of risk in portfolio at risk of the microfinance institutions in Mexico (2007-2012)
    Contaduría y Administración, 2015, 60, (5), 175-194 Downloads
  4. Effects of Volatility of the Exchange Rate on Inflation Expectations and Growth Prospects in Mexico (2002-2014)
    Ensayos Revista de Economia, 2015, XXXIV, (2), 63-78 Downloads
  5. El mercado de los fondos de pensión en Méxi-co: Del reparto a la capitalización/Pension Funds Market in Mexico: From Pay-As-You-Go to a Fully Funded Plan
    Estudios de Economia Aplicada, 2015, 33, 903-928 Downloads
  6. Exchange rate long memory: International evidence
    Contaduría y Administración, 2015, 60, (3), 615-630 Downloads
  7. Medición no lineal de la dependencia de la inflación sobre el tipo de cambio nominal (pass-through)
    El Trimestre Económico, 2015, LXXXII (1), (325), pp. 211-244 Downloads
  8. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo
    Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2015, X, (2), 81-106 Downloads View citations (1)
  9. Riesgo operativo en el sector salud en Colombia: 2013
    eseconomía, 2015, X, (43), 7-36 Downloads
  10. The European fiscal, policy and current economic-financial crisis
    Contaduría y Administración, 2015, 60, (6), 54-82 Downloads
  11. Una estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de notas estructuradas
    Panorama Económico, 2015, X, (20), 7-46 Downloads
    See also Working Paper (2014)

2014

  1. Análisis del riesgo de mercado de los fondos de pensión en México Un enfoque con modelos autorregresivos
    Contaduría y Administración, 2014, 59, (3), 165-195 Downloads
  2. Análisis empírico de la tasa subjetiva de descuento para el consumidor mexicano
    eseconomía, 2014, IX, (40), 115-132 Downloads
  3. Análisis estocástico de una economía pequeña y abierta: políticas fiscal y monetaria
    eseconomía, 2014, IX, (41), 21-52 Downloads
  4. Average consumer decisions in an economy with heterogeneous subjective discount rates and risk aversion coefficients: the finite horizon case
    Economics Bulletin, 2014, 34, (2), 842-849 Downloads View citations (1)
  5. Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2014, 11, (2), 100-147 Downloads
  6. Growth, bank credit, and inflation in Mexico: evidence from an ARDL-bounds testing approach
    Latin American Economic Review, 2014, 23, (1), 1-22 Downloads View citations (8)
  7. Un modelo macroeconómico con agentes de vida finita y estocástica: cobertura de riesgo de mercado con derivados americanos
    Economía: teoría y práctica, 2014, 41, (2), 71-106 Downloads
  8. Una medida de eficiencia de mercado: Un enfoque de teoría de la información
    Contaduría y Administración, 2014, 59, (4), 137-166 Downloads
  9. Valuación con opciones reales de proyectos con flujos correlacionados con fundamentales económicos y con saltos extremos Viabilidad del caso COMERCI UCB
    Contaduría y Administración, 2014, 59, (1), 63-93 Downloads
  10. Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
    El Trimestre Económico, 2014, LXXXI (4), (324), pp.943-988 Downloads
  11. ¿Ha sido la Dinámica de la Balanza de Pagos Realmente una Restricción para el Crecimiento Económico en México? Parte II
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2014, 9, (1), 61-88 Downloads
    Also in Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2013, 8, (2), 205-225 (2013) Downloads

2013

  1. A Proposal to Make the Float Factor of the Mexican Stock Market Index more Efficient: A Mean Reversion Model for Relative Flotation
    Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2013, XXII, (4, Cierre de época (II)), 465-495 Downloads
  2. A Review of Artificial Neural Networks: How Well Do They Perform in Forecasting Time Series?
    Analítika, 2013, 6, (2), 7-15 Downloads View citations (1)
  3. Attitude toward Statistic in College Students (An Empirical Study in Public University)
    Journal of Statistical and Econometric Methods, 2013, 2, (1), 4 Downloads View citations (1)
  4. Consumption Decisions in an Economy with Heterogeneous Preferences Defined by a Bivariate Distribution
    Economics Bulletin, 2013, 33, (2), 993-1000 Downloads
  5. Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2013, 3, (1), 23-38 Downloads
  6. Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM): un modelo de maximización de utilidad / Optimum Portfolio Decisions When The Forward Rate Follows the Heath, Jarrow and Morton Model (HJM): A Utility Maximization Model
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2013, 3, (2), 145-160 Downloads
  7. EMBI+México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997-2011
    Estudios Económicos, 2013, 28, (2), 193-216 Downloads View citations (1)
  8. Evolución de la política monetaria en México: un análisis VAR estructural, 2000-2011
    Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2013, VIII, (1), 59-74 Downloads
  9. Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, var y vec para la economía mexicana 1990.I-2011.IV
    eseconomía, 2013, VIII, (38), 39-71 Downloads
  10. Principales determinantes en las decisiones de política monetaria de México: un análisis econométrico
    Estudios Económicos, 2013, 28, (1), 79-108 Downloads
  11. Riesgo operacional en el proceso de pago del Procampo. Un enfoque bayesiano
    Contaduría y Administración, 2013, 58, (2), 221-259 Downloads View citations (2)
  12. Riesgo operacional en la banca trasnacional: un enfoque bayesiano
    Ensayos Revista de Economia, 2013, XXXII, (1), 31-72 Downloads View citations (1)
  13. Un análisis de la política monetaria en México y sus efectos en variables reales, 1995-2011: un modelo VAR en un ambiente browniano
    Panorama Económico, 2013, VIII, (16), 77-103 Downloads
  14. VULNERABILIDAD DEL SECTOR EXTERNO DE MÉXICO
    Economia y Sociedad., 2013, (29), 41-54 Downloads
  15. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables
    Contaduría y Administración, 2013, 58, (4), 119-150 Downloads View citations (1)

2012

  1. Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009: un enfoque de valores extremos
    Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2012, VII, (1), 7-24 Downloads
  2. Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2012, 2, (1), 65-84 Downloads
  3. Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2012, 7, (1), 93-128 Downloads
  4. Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2012, 2, (2), 147-173 Downloads
  5. Integración Financiera México-Estados Unidos: Mercados Accionarios y de Derivados Accionarios
    Economía: teoría y práctica, 2012, 36, (1), 179-196 Downloads
  6. La hipotesis de convergencia en America Latina: Un analisis de cointegracion en panel
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2012, 9, (2), 99-122 Downloads View citations (3)
  7. La restricción externa al crecimiento en México: 1988-2009
    Contaduría y Administración, 2012, 57, (1), 215-239 Downloads
  8. Temporary stabilization: a Frechet-Weibullextreme value distribution approach
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2012, 9, (1), 35-55 Downloads View citations (1)
  9. Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas
    El Trimestre Económico, 2012, LXXIX (4), (316), 733-779 Downloads View citations (2)
  10. Una propuesta para medir dinámica y coherentemente el riesgo operacional
    Panorama Económico, 2012, VIII, (15), 101-116 Downloads View citations (1)
  11. Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México
    Ensayos Revista de Economia, 2012, XXXI, (1), 75-98 Downloads
  12. Valuación financiera de proyectos de inversión en nuevas tecnologías con opciones reales
    Contaduría y Administración, 2012, 57, (3), 115-145 Downloads

2011

  1. Análisis comparativo entre modelos GARCH y redes neuronales en el pronóstico de los índices bursatiles IPC y Dow Jones
    eseconomía, 2011, VI, (32), 3-22 Downloads
  2. Crecimiento endógeno con bienes heterogéneos: un modelo de crecimiento no balanceado en los diferentes sectores de la economía
    Panorama Económico, 2011, VII, (13), 5-22 Downloads
  3. Decisiones óptimas de consumo y portafolio. Un enfoque de precios de estado de Arrow-Debreu
    Contaduría y Administración, 2011, 56, (2), 151-172 Downloads
  4. Efectos de las exportaciones en el crecimiento economico de Mexico: Un analisis de cointegracion, 1929-2009
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2011, 7, (2), 55-71 Downloads
  5. Efectos del tipo de cambio en las decisiones de consumo y portafolio. Un enfoque monetarista estocástico
    Economia y Sociedad., 2011, (27), 29-48 Downloads
  6. Impacto de los productos derivados los objetivos de política monetaria: un modelo de equilibrio general
    Estudios Económicos, 2011, 26, (2), 187-216 Downloads View citations (1)
  7. Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion Approach
    Economía: teoría y práctica, 2011, 35, (2), 131-156 Downloads
  8. Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006. Un modelo de corrección del sesgo por autoselección
    El Trimestre Económico, 2011, LXXVIII (2), (310), 441-468 Downloads
  9. Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables / Options Valuation over Underlying Assets with Stable Distributions
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2011, 1, (1), 55-71 Downloads
  10. Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2011, 1, (2), 49-62 Downloads

2010

  1. Efectos del tipo de cambio sobre el déficit público: modelos de simulación Monte Carlo
    Contaduría y Administración, 2010, 55, (3), 11-40 Downloads
  2. Optimal portafolio and consumption decisions under exchange rate and interest rate risks. A jump-diffusion approach
    Contaduría y Administración, 2010, 55, (1), 9-24 Downloads View citations (2)
  3. PERSISTENCIA INFLACIONARIA: EL CASO MEXICANO 2000-2008
    Economia y Sociedad., 2010, (26), 63-81 Downloads View citations (1)
  4. Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica
    El Trimestre Económico, 2010, LXXVII (4), (308), 899-936 Downloads View citations (1)
  5. Productos derivados sobre bienes de consumo
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2010, 6, (2), 25-54 Downloads
  6. Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos
    eseconomía, 2010, V, (27), 7-33 Downloads
  7. Sobre la eficiencia de las coberturas petroleras contratadas con opciones de venta: un análisis con modelos GARCH
    eseconomía, 2010, V, (26), 7-23 Downloads
  8. The Government as a Promoter of Technological Change: An Endogenous Growth Model with Labor, Money and Debt
    Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2010, XIX, (1), 91-117 Downloads
  9. Valor de una empresa en riesgo de expropiación en un entorno de crisis financiera. Caso Banamex
    El Trimestre Económico, 2010, LXXVII (2), (306), 473-503 Downloads
  10. Valuación financiera de proyectos de energía nuclear en Argentina mediante opciones reales
    Panorama Económico, 2010, VI, (11), 7-28 Downloads

2009

  1. Anclas Nominales y su Impacto en Economías Pequeñas: un Análisis Comparativo entre los Esquemas Determinista y Estocástico
    Panorama Económico, 2009, IV, (08), 63-100 Downloads
  2. Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad
    Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2009, 3, (1), 14-28 Downloads
  3. Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador
    Ensayos Revista de Economia, 2009, XXVIII, (2), 29-64 Downloads
  4. Crecimiento y desarrollo con sustentabilidad ambiental Un enfoque de cuentas ecológicas
    Economia y Sociedad., 2009, (23), 79-103 Downloads
  5. Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre
    Estudios Económicos, 2009, 24, (1), 145–175 Downloads
  6. Desregulación financiera, desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico en México: efectos de largo plazo y causalidad
    Estudios Económicos, 2009, 24, (2), 249-283 Downloads View citations (3)
  7. El gobierno como promotor del cambio tecnológico: un modelo de crecimiento con aprendizaje
    eseconomía, 2009, IV, (22), 7-29 Downloads
  8. Un modelo estocastico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2009, 6, (1), 111-120 Downloads

2008

  1. Aprendizaje e información sobre los parámetros de preferencias
    eseconomía, 2008, III, (17), 7-23 Downloads
  2. El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman
    Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2008, 2, (1), 9-19 Downloads
  3. Modelo dinámico para estimar la estructura óptima de capital para una PYME minera
    Economia y Sociedad., 2008, (22), 95-132 Downloads
  4. Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media
    Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2008, 2, (2), 92-103 Downloads

2007

  1. Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre
    Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2007, 1, (2), 134-147 Downloads
  2. Equilibrio general con tasa de interés estocástica
    Economía: teoría y práctica, 2007, 26, (1), 9-30 Downloads
  3. Mercados de notas estructuradas. Un análisis descriptivo y métodos de evaluación
    El Trimestre Económico, 2007, LXXIV (3), (295), 615-661 Downloads View citations (1)
  4. Racionalidad economica implicita en teoria financiera
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2007, 4, (1), 7-42 Downloads
  5. The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment
    Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2007, 1, (2), 148-168 Downloads
  6. Un modelo macroeconométrico de simulación con microfundamentos para la economía mexicana
    Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2007, XVI, (2), 165-217 Downloads View citations (1)
  7. Una introducción a los procesos de Lévy y su aplicación a la valuación de opciones
    Panorama Económico, 2007, II, (04), 35-68 Downloads

2006

  1. DECISIONES DE CONSUMO Y PORTAFOLIO BAJO CONDICIONES DE RIESGO E INCERTIDUMBRE
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2006, 5, (1), 3-11 Downloads
  2. Impacto de una Politica Fiscal incierta y del riesgo cambiario en estrategias de estabilizacion de precios
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2006, 2, (2), 3-38 Downloads
  3. Opciones reales, valuación financiera de proyectos y estrategias de negocios. Aplicaciones al caso mexicano
    El Trimestre Económico, 2006, LXXIII (2), (290), 363-405 Downloads View citations (1)
  4. Stochastic temporary stabilization: Undiversifiable devaluation and income risks
    Economic Modelling, 2006, 23, (1), 157-173 Downloads View citations (9)

2005

  1. BAYESIAN INFERENCE, PRIOR INFORMATION ON VOLATILITY, AND OPTION PRICING: A MAXIMUM ENTROPY APPROACH
    International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), 2005, 08, (01), 1-12 Downloads
  2. De Bachelier a Merton: 100 años del movimiento Browniano en economía y finanzas
    Panorama Económico, 2005, I, (1), 9-64 Downloads
  3. MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD Y VALUACIÓN DE OPCIONES CON VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2005, 4, (2), 175-184 Downloads
  4. Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos: Un modelo de equilibrio general computable
    Estudios Económicos, 2005, 20, (2), 219-261 Downloads
  5. Política fiscal, estabilización de precios y mercado incompletos
    Estudios Económicos, 2005, 20, (1), 3-25 Downloads View citations (1)

2004

  1. A DYNAMIC AND STOCHASTIC EXTENSION OF THE MAIN THEOREMS OF INTERNATIONAL TRADE: THE CASE OF EXHAUSTIBLE AND NON-RENEWABLE FACTORS
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2004, 3, (1), 79-99 Downloads
  2. Márgenes con spread intraclase para el mercado mexicano de derivados
    El Trimestre Económico, 2004, LXXI (3), (283), 681-715
  3. PROBABILISTIC GREEKS
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2004, 3, (3), 303-311 Downloads

2003

  1. Corrientes internacionales de capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México, 1989-1999
    El Trimestre Económico, 2003, LXX (4), (280), 791-833
  2. PRIOR INFORMATION IN STOCHASTIC OPTIMIZATION: QUASIGRADIENT METHODS
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2003, 2, (2), 175-192 Downloads
  3. Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility
    Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2003, XII, (1), 103-134 Downloads View citations (2)
  4. THE KALMAN FILTER IN THE EVENT-STUDY METHODOLOGY
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2003, 2, (1), 81-93 Downloads

2002

  1. CAMBIO TECNOLOGICO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS: EL CASO MEXICANO
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2002, 1, (4), 289-304 Downloads View citations (1)
  2. Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija
    Estudios Económicos, 2002, 17, (2), 171-192 Downloads View citations (1)
  3. Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados. Modelo estocástico de duración y convexidad
    El Trimestre Económico, 2002, LXIX (2), (274), 227-250
  4. OPTIMAL PRODUCTION IN MONOPOLY PRICING: A STOCHASTIC AND DYNAMIC APPROACH
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2002, 1, (2), 153-168 Downloads

2001

  1. Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: Una aplicación a los títulos de Gcarso
    Estudios Económicos, 2001, 16, (2), 203-226 Downloads View citations (1)
  2. Riesgo cambiario, brecha de madurez y cobertura con futuros: análisis local y de valor en riesgo
    Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2001, X, (2), 259-290 Downloads View citations (2)
  3. Temporary stabilization: A stochastic analysis
    Journal of Economic Dynamics and Control, 2001, 25, (9), 1429-1449 Downloads View citations (17)

2000

  1. On Consumption, Investment and Risk
    Economía Mexicana NUEVA ÉPOCA, 2000, IX, (2), 227-244 Downloads
  2. Política fiscal y contratos de futuros: el caso de personas físicas en México
    Estudios Económicos, 2000, 15, (1), 3-36 Downloads

1999

  1. On information, priors, econometrics, and economic modeling
    Estudios Económicos, 1999, 14, (1), 53-86 Downloads

1995

  1. An Economist´s guide to the Kalman filter
    Estudios Económicos, 1995, 10, (2), 123-145 Downloads View citations (2)

Edited books

2019

  1. Tópicos Selectos sobre Inclusión y Educación Financiera en el Contexto Mexicano, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  2. Tópicos Selectos sobre Inclusión y Educación Financiera en el Contexto Mexicano, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2018

  1. Recent Topics in Time Series and Finance: Theory and Applications in Emerging Markets, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2017

  1. Avances en economía financiera y desarrollo económico: Modelos analíticos y estudios cuantitativos, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  2. Los desafíos de la economía mexicana. El sector externo I, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  3. Modelado de Fenómenos Económicos y Financieros. Una Visión Contemporánea, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  4. Modelos para la toma de decisiones en la Ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico Vol 3, vol 3
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2016

  1. PATHS FOR GROWTH IN UNDEVELOPED COUNTRIES, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2015

  1. Contribuciones de política fiscal y monetaria en el mexico contemporáneo, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2014

  1. Avances recientes en teoría y práctica económica, vol 3
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  2. Ingeniería financiera, bonos, acciones y derivados, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  3. Modelos para la toma de decisiones en la Ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico Vol. 2, vol 2
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  4. Teoría económica: un panorama contemporáneo, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2013

  1. Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, vol 4
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  2. Gobierno promotor del cambio tecnológico, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2012

  1. Fronteras en economía financiera, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2011

  1. Avances recientes en teoría y práctica económica, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  2. Avances recientes en teoría y práctica económica, vol 2
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  3. Macroeconomía Estocástica, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2010

  1. Mercados Financieros: capitales, deuda y derivados, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  2. Métodos de la administración de riesgos, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads
  3. Teoría y evidencia del crecimiento, comercio y desarrollo: con referencia a México, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads

2008

  1. Riesgos financieros y económicos, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads View citations (1)
  2. Riesgos financieros y económicos, productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre, vol 1
    Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Downloads View citations (2)

Chapters

2021

  1. Efectos del índice de letalidad por Covid-19 y el tipo de cambio en la mezcla mexicana de petróleo de exportacion México
    Chapter 8 in Los desafíos de la economía mexicana: energía, plítica energética y crecimiento económico, 2021, vol. 1, pp 241-256 Downloads
  2. La formación bruta de capital fijo y el uso de energías renovables y no renovables en las emisiones de CO2 en México: hipótesis de Kuznets
    Chapter 4 in Los desafíos de la economía mexicana: energía, plítica energética y crecimiento económico, 2021, vol. 1, pp 109-132 Downloads

2019

  1. Financial literacy and its relationship with the personal financial decisions: an analysis of gender differences
    Chapter 7 in Tópicos Selectos sobre Inclusión y Educación Finnaciera en el Contexto Mexicano, 2019, vol. 1, pp 257-287 Downloads
  2. Hedging exchange rate risks through installment options
    Chapter 3 in Tópicos Selectos sobre Inclusión y Educación Finnaciera en el Contexto Mexicano, 2019, vol. 1, pp 107-140 Downloads
  3. Tipo de cambio, política monetaria y sus efectos en la actividad económica
    Chapter 3 in Aleternativas de Política Monetaria en la Poscrisis, 2019, vol. 1, pp 99-114 Downloads

2018

  1. Oil prices and stock markets returns: a comparison among Brazil, Chile, and Mexico
    Chapter 8 in Recent Topics in Time Series and Finance: Theory and Applications in Emerging Markets, 2018, vol. 2, pp 199-210 Downloads

2017

  1. Aspectos económicos de la planeación de la producción en líneas de manufactura bajo condiciones de incertidumbre
    Chapter 25 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 561-580 Downloads
  2. Consideraciones teóricas sobre ajuste de desequilibrio externo
    Chapter 9 in Modelos para la toma de decisiones en la Ingenieria Económica y Financiera: Un enfoque estocástico. Vol. 3, 2017, vol. I, pp 207-222 Downloads
  3. Consumption, Leisure an Real Balances Optimal Decisions: A Rational Consumer Approach
    Chapter 21 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 489-500 Downloads
  4. Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario
    Chapter 4 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 59-82 Downloads
  5. El mercado de derivados y su impacto en la política monetaria: un modelo de volatilidad estocástica
    Chapter 17 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 405-430 Downloads
  6. Flujos de inversión extranjera de cartera y crecimiento económico en México
    Chapter 2 in Los desafíos de la economía mexicana: El sector externo I, Vol. 2, 2017, vol. 2, pp 35-52 Downloads
  7. Inversión extranjera de cartera en México: recomendaciones de política
    Chapter 1 in Los desafíos de la economía mexicana: El sector externo I, Vol. 2, 2017, vol. 2, pp 17-34 Downloads
  8. Retos económicos y financieros de petróleos mexicanos
    Chapter 1 in Modelos para la toma de decisiones en la Ingenieria Económica y Financiera: Un enfoque estocástico. Vol. 3, 2017, vol. I, pp 1-22 Downloads
  9. Vinculación entre las características operativas de la banca comercial en México y las decisiones de crédito
    Chapter 2 in Vinculación entre las características operativas de la banca comercial en México y las decisiones de crédito, 2017, vol. 1, pp 45-61 Downloads

2016

  1. Financial Development, Financial Inclusion, and Economic Growth in Latin America and the Caribbean (1990-2010)
    Chapter 12 in Paths for growth in undeveloped countries, 2016, vol. I, pp 233-244 Downloads
  2. Goverment Spending, Technological Change, Economic Growth, and Population Welfare
    Chapter 5 in Paths for growth in undeveloped countries, 2016, vol. I, pp 116-127 Downloads
  3. Inversión pública en infraestructura: Perspectivas para México
    Chapter 2 in Los efectos de la contracción del gasto de gobierno en la economía mexicana, 2016, vol. 1, pp 51-69 Downloads

2015

  1. El efecto Fisher y el régimen de objetivos de inflación en México: 2002-2003
    Chapter 8 in Contribuciones de Política Fiscal y Monetaria en el México Contemporáneo, 2015, vol. I, pp 188-212 Downloads
  2. Impacto de una reforma fiscal sobre el bienestar económico en un ambiente de incertidumbre
    Chapter 4 in Contribuciones de Política Fiscal y Monetaria en el México Contemporáneo, 2015, vol. I, pp 92-106 Downloads
    See also Working Paper (2014)
  3. Sintonía fina de la política monetaria mexicana entre objetivos e instrumentos durante la crisis 2007-2009
    Chapter 7 in Contribuciones de Política Fiscal y Monetaria en el México Contemporáneo, 2015, vol. I, pp 164-187 Downloads
    See also Working Paper (2014)
  4. ¿Cómo afectaron la Crisis Financiera y sus secuelas al sector financiero en México?
    Chapter 9 in La Gran Recesión (2007-2012): Lecciones y oportunidades para México, 2015, vol. 1, pp 253-274 Downloads

2014

  1. Decisiones óptimas de consumo y portafolio: consumidores compulsivos y previsores
    Chapter 3 in Avances recientes en teoría y práctica económiva, 2014, vol. 3, pp 49-66 Downloads
  2. EMBI+México y su relación dinámica con otros factores económicos: un modelo de coeficientes variantes en el tiempo (filtro de Kalman)
    Chapter 4 in Teoría Económica: un panorama contemporáneo, 2014, vol. 1, pp 105-128 Downloads
  3. INVERSIÓN, DEUDA Y RENTABILIDAD EN EMPRESAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
    Chapter 10 in Administración de riesgos. Vol. 5, 2014, vol. 5, pp 253-268 Downloads
  4. Integración de actores locales y de gobierno en los objetivos de política ambiental en México
    Chapter 8 in Gestión de las Organizaciones y Desarrollo Socioeconómico, 2014, vol. 1, pp 311-338 Downloads
  5. La necesidad de la reforma fiscal para PEMEX: viabilidad económica y financiera
    Chapter 2 in Efectos de las reformas estructurales en las fluctuaciones cíclicas y el crecimiento económico en México, 2014, vol. 1, pp 43-70 Downloads
  6. La rigidez salarial y la política monetaria: un análisis crítico y comparativo de los enfoques ortodoxos y post-keynesianos
    Chapter 1 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2014, vol. 3, pp 11-32 Downloads
  7. Measuring Inflation Aversion Levels in Mexico through a Social Loss Function (2000-2011)
    Chapter 11 in Teoría Económica: un panorama contemporáneo, 2014, vol. 1, pp 255-272 Downloads
  8. Modelos actuales primario, secundario y terciario exportador en América Latina
    Chapter 12 in Estudios estratégicos de comercio internacional, 2014, vol. 1, pp 502-529 Downloads
  9. Predictable of Exchange Rate: a Comparison of Stochastic Simulation Models
    Chapter 9 in Nonlinear Time Series and Finance, 2014, vol. 1, pp 217-227 Downloads
  10. Valuación de derivados con subyacentes conducidos por procesos regulares de Lévy
    Chapter 3 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico, 2014, vol. 2, pp 48-63 Downloads
  11. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables
    Chapter 1 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico, 2014, vol. 2, pp 1-33 Downloads

2013

  1. Debt and Growth in Firms Listed in the Mexican Stock Exchange
    Chapter 8 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería económica y financiera:un enfoque estocástico, 2013, vol. 1, pp 229-248 Downloads
  2. El efecto de la criminalidad en la inversión privada en México: un enfoque VEC
    Chapter 4 in Los desafios de la economía mexicana, inversión y crecimiento económico, 2013, vol. 1, pp 111-130 Downloads
  3. El sector mexicano de construcción de viviendas y la crisis financiera mundial: 2008-2009
    Chapter 3 in Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico en México, 2013, vol. 1, pp 66-94 Downloads
  4. IRRACIONALIDAD EN LOS MERCADOS INMOBILIARIOS DE LOS EU
    Chapter 2 in Política Económica: Análisis Monetario, Regional e Institucional, 2013, vol. 1, pp 49-82 Downloads
  5. Recaudación fiscal y crecimiento económico en México: 1980-2010
    Chapter 8 in Los desafios de la economía mexicana, inversión y crecimiento económico, 2013, vol. 1, pp 203-226 Downloads
  6. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK Y SCHOLES POR MEDIO DE LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA DE FEYNMAN
    Chapter 5 in Política Económica: Análisis Monetario, Regional e Institucional, 2013, vol. 1, pp 135-158 Downloads
  7. Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos
    Chapter 12 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 263-284 Downloads
  8. Una Nota sobre el uso de Martingalas en el modelo estándar de mercado para valuar derivados de tasas de interés
    Chapter 13 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 285-292 Downloads
  9. Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE) vs. Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)
    Chapter 14 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 293-310 Downloads

2012

  1. Contribución fiscal y perspectivas financieras de petróleos mexicanos
    A chapter in Estudios estratégicos de política energética, 2012, vol. 1, pp -109-124 Downloads
  2. Finanzas Públicas y Crecimiento Económico en las Entidades Federativas de México, 2005-2010
    Chapter 6 in Desarrollo y crisis financiera: una visión crítica de la economía, 2012, vol. 1, pp 103-128 Downloads
  3. Is There a Relationship between the Mexican and the US Real Business Cycles during 1930-2010?
    Chapter 6 in Research Issues Economic Relations, 2012, vol. 1, pp 145-160 Downloads
  4. Rentabilidad y endeudamiento en las empresas mexicanas que constituyen los indices IPC Large-Cap e IPC Small-Cap de la Bolsa Mexicana de Valores
    Chapter 5 in Fronteras en economía financiera, 2012, vol. 1, pp 109-124 Downloads
  5. Riesgo Crédito de la BMV
    Chapter 7 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 113-142 Downloads
  6. Sobre la función de valor complementaria de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman
    Chapter 11 in Fronteras en economía financiera, 2012, vol. 1, pp 231-240 Downloads
  7. Valuación de Opciones Bermudas y Opciones Bermudas Abonadas
    Chapter 14 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 237-288 Downloads
  8. Valuación de Productos Derivados con Procesos Borrosos
    Chapter 18 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 350-366 Downloads
  9. Valuación de opciones sobre bonos TES Colombia
    Chapter 8 in Fronteras en economía financiera, 2012, vol. 1, pp 161-192 Downloads
  10. Volatilidad Estocástica y Procesos de Difusión GARCH
    Chapter 8 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 143-154 Downloads

2011

  1. Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera
    Chapter 16 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 323-338 Downloads
  2. Análisis de no linealidad en los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones
    Chapter 8 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 217-238 Downloads
  3. Análisis sobre flujos de ingreso en ambiente semi-Markov mediante métodos de Monte Carlo
    Chapter 6 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 167-180 Downloads
  4. Efectos en las decisiones de consumo y portafolio del riesgo cambiario con discontinuidades
    Chapter 12 in Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 2011, vol. 1, pp 172-182 Downloads
  5. Estructuras no lineales en mercados eficientes: el caso IBEX-35
    Chapter 8 in Economía: Teoría y Métodos, 2011, vol. 1, pp 116-129 Downloads
  6. Evidencias de memoria larga en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
    Chapter 10 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 257-280 Downloads
  7. How risk factors affect growth in Mexico
    Chapter 10 in Market Liberalism, Growth, and Economic Development in Latin America, 2011, vol. 1, pp 220-232 Downloads
  8. Impactos de la tasa de interés sobre el déficit público. Modelos de simulación Monte Carlo
    Chapter 7 in Administración de riesgos, 2011, vol. 3, pp 193-230 Downloads
  9. La inversión extranjera de cartera en México y sus determinantes
    Chapter 7 in Crisis y diversidad en la economía mexicana. Un análisis plural, 2011, vol. 1, pp 243-266 Downloads
  10. La migración en México durante 2009: un estudio multidimensional y multivariante de conglomerados jerárquicos
    Chapter 4 in Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 2011, vol. 1, pp 66-75 Downloads
  11. Modelado de la volatilidad del mercado mundial de capitales durante la crisis financiera mundial mediante una cadena de Markov
    Chapter 3 in Métodos no lineales en series económicas y/o financieras, 2011, vol. 1, pp 82-106 Downloads View citations (1)
  12. Modelado de la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores con cambios markovianos de régimen
    Chapter 10 in Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 2011, vol. 1, pp 153-164 Downloads
  13. Modelo Estocástico de Difusión con Saltos del Comportamiento de una Empresa ante Innovaciones Tecnológicas
    Chapter 5 in Economía: Teoría y Métodos, 2011, vol. 1, pp 72-83 Downloads
  14. Modelo de volatilidad estocástica de Heston y valuación de opciones financieras
    Chapter 7 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 1, pp 165-176 Downloads
  15. Modelos estocásticos de equilibrio general que intervienen en el equilibrio macroeconómico y su repercusión en las finanzas
    Chapter 12 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 299-300 Downloads
  16. Naturaleza de la crisis económica mundial reciente
    Chapter 4 in Reflexiones sobre la crisis financiera, 2011, vol. 2, pp 73-101 Downloads
  17. Optimización de portafolios con la presencia de sucesos inesperados (choques)
    Chapter 17 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 339-362 Downloads
  18. Precios de derivados y tasas cortas de interés
    Chapter 6 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2011, vol. 1, pp 7-36 Downloads
  19. Procesos estocásticos y simulación Monte Carlo: aplicación para el tipo de cambio
    Chapter 9 in En la actualidad, una de las mayores necesidades en economía y finanzas es la construcción de modelos explicativos que describan la forma en que han evolucionado las variables objetivo y las relaciones entre éstas. El conocimiento del proceso que rige la dinámica de las distintas variables tiene importancia tanto en los análisis retrospectivos como en la formulación de escenarios prospectivos., 2011, vol. 1, pp 201-215 Downloads
  20. Reversibilidad temporal del tipo de cambio mexicano
    Chapter 6 in Administración de riesgos, 2011, vol. 3, pp 179-192 Downloads
  21. Rigideces de precios en modelos de política monetaria: nueva macroeconomía clásica, nueva economía keynesiana y nuevos monetaristas
    Chapter 12 in Economía: Teoría y Métodos, 2011, vol. 1, pp 182-192 Downloads
  22. Sobre la Nueva Macroeconmía Clásica y la Nueva Economía Keynesiana: un análisis crítico frente a los acontecimientos de 2007-2009
    Chapter 1 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2011, vol. 2, pp 13-34 Downloads
  23. Una aproximación patinkiana al crecimiento económico
    Chapter 3 in Avances recientes en teoría y práctica económica, 2011, vol. 2, pp 35-64 Downloads View citations (1)
  24. Valuación de opciones con volatilidad estocástica: momentos de orden superior
    Chapter 13 in En este capítulo se desarrolla la fórmula de valuación de opciones con volatilidad conducida por procesos de difusión, 2011, vol. 2, pp 339-362 Downloads
  25. Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White
    Chapter 15 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 1, pp 311-322 Downloads

2010

  1. Crecimiento y bienestar endógenos: Un modelo estócastico
    Chapter 1 in Teoría y Evidencia del Crecimiento, Comercio y Desarrollo, 2010, vol. 1, pp 21-46 Downloads
 
Page updated 2022-08-10