Optimización de portafolios con la presencia de sucesos inesperados (choques)

Dagoberto Saboyá-Cortes, Liliana Blanco-Castañeda and Francisco Venegas-Martínez
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Dagoberto Saboyá-Cortes: Universidad Nacional de Colombia
Liliana Blanco-Castañeda: Universidad Nacional de Colombia

Chapter 17 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 339-362 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: Se presentan varios métodos estocásticos para la optimización de portafolios bajo la presencia de eventos inesperados “choques”. En particular se determina el portafolio óptimo bajo la presencia tanto de uno como de n choques para los casos en los cuales las funciones de utilidad son la logarítmica y la HARA.

Date: 2011
ISBN: 978-607-7905-02-8
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