Análisis de no linealidad en los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones

José I. Villagómez-Bahena and Francisco Venegas-Martínez
Additional contact information
José I. Villagómez-Bahena: Instituto Politécnico Nacional

Chapter 8 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 217-238 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: En los últimos años, el comportamiento temporal de los mercados de capitales en América Latina ha cobrado particular interés debido a su volatilidad y altos rendimientos. La mayor parte de los estudios empíricos enfocados en este tema se basan en los modelos econométricos lineales, en los parámatros que involucran, directamente, la estimación de precios de activos y sus productos derivados. Por ejemplo, los modelos tradicionales de valuación de activos de capital, CAPM, o bien la teoría de precios de arbitraje, APT, los cuales son modelos que tienen como premisa principal la linealidad.

Date: 2011
ISBN: 978-607-477-288-3
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://yuss.me/revistas/capitulos/2011c065aFVM.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ipn:capitu:065

Access Statistics for this chapter

More chapters in Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Juan Marroquín-Arreola ( this e-mail address is bad, please contact ).