Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White

Carlos A. Correa-Grajales, Fredy O. Pérez-Ramirez and Francisco Venegas-Martínez
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Carlos A. Correa-Grajales: Universidad de Medellin
Fredy O. Pérez-Ramirez: Universidad de Medellin

Chapter 15 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 1, pp 311-322 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: En este artículo se presenta el modelo de Hull y White de tasa corta de interés y se implementa numéricamente mediante un árbol trinomial de tasas para de valuar un bono que tiene una opción europea call (de compra) incluida (callable bond). Así mismo, se presenta una aplicación para el caso de la compañía Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). Para el desarrollo de la aplicación se implementan algunos algoritmos computacionales, los cuales valuan dos bonos con opción call incluida de dicha compañía. También se aplica el modelo para la estructuración de un bono con opción call incluida de tipo genérico

Date: 2011
ISBN: 978-607-7905-02-8
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