Riesgo Crédito de la BMV

Jose Victor Reynoso-Vendrell, Francisco Venegas-Martínez and Abigail Rodríguez-Nava
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Jose Victor Reynoso-Vendrell: VorticeR
Abigail Rodríguez-Nava: Universidad Autonoma Metropolitana
Authors registered in the RePEc Author Service: Abigail Rodríguez Nava

Chapter 7 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 113-142 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: En este capítulo se calculan las tasas de “mortalidad” (hazard rate) y probabilidades de incumplimiento de las empresas no financieras listadas en al Bolsa Mexicana de Valores. Para esto, es necesario construir una base de datos con los incumplimientos y las empresas en riesgo, la ventana de datos es del año 1989 al 2005. Se considera este periodo porque posteriormente no hay información completa y/o confiable sobre eventos de incumplimiento de emisoras. Adicionalmente se desarrolla un modelo interno para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, el cual es sensible a los factores que influyen en la calidad crediticia de las empresas, así el modelo extrae la información relevante del pasado pero reacciona con la información y expectativas actuales.

Date: 2012
ISBN: 978-607-7905-05-9
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