Estructuras no lineales en mercados eficientes: el caso IBEX-35

Semei L. Coronado-Ramírez, Jesús Porras-Serrano and Francisco Venegas-Martínez
Additional contact information
Semei L. Coronado-Ramírez: Universidad de Guadalajara
Jesús Porras-Serrano: Instituto Politécnico Nacional

Chapter 8 in Economía: Teoría y Métodos, 2011, vol. 1, pp 116-129 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: Desde el estudio pionero de Fama (1970) que trata el concepto de mercado de capitales eficientes, comúnmente conocido como hipótesis de mercados eficientes, lo cual significa que los precios expresan completamente toda la información disponible en el mercado, por lo tanto, no pueden existir retornos distorsionados. En el estudio de Aragonés y Mascareña (1994, p. 1) cita el trabajo de Roberts (1970), quien definió a los mercados de acuerdo al flujo de información: En su forma débil, semi fuerte y fuerte

Date: 2011
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://yuss.me/revistas/capitulos/2011c075aFVM.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ipn:capitu:075

Access Statistics for this chapter

More chapters in Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Juan Marroquín-Arreola ( this e-mail address is bad, please contact ).