Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos

Francisco Venegas-Martínez, Abigail Rodríguez-Nava and Francisco López-Herrera ()
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Abigail Rodríguez-Nava: UAM-X
Authors registered in the RePEc Author Service: Abigail Rodríguez Nava

Chapter 12 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 263-284 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: Este capítulo desarrolla un modelo estocástico que describe el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista racional que desea integrar un portafolio en un ambiente de riesgo sujeto a dos restricciones: una de tipo presupuestal y otra sobre para asegura una riqueza final con un cierto nivel de confianza. Se muestra la no unicidad de la solución del problema del consumidor en presencia de saltos. Para ello se exhibe que el precio de estado no es determinado de manera única por una medida martingala. Por último, se obtiene la de mínima entropía cruzada.

Date: 2013
ISBN: 978-607-7905-06-6
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