Análisis comparativo de pronósticos del IPC obtenidos mediante modelos GARCH y redes neuronales

Aldo Alejandro Vidal-Castillo (), Francisco Venegas-Martínez and Francisco Ortiz-Arango ()
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Aldo Alejandro Vidal-Castillo: Instituto Politécnico Nacional
Francisco Ortiz-Arango: Universidad Panamericana

Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 2021, vol. 7, issue 1, 134-166

Abstract: En el presente trabajo realizamosun análisis comparativo de un modelo GARCH frente a un modelo de redes neuronales para el pronóstico del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tomando en cuenta cuatro aspectos: 1) contrastar los fundamentos teóricos-económicos de los modelos GARCH y las redes neuronales; 2) enlistar los recursos necesarios para la implementación de los dos modelos; 3) analizar el horizonte temporal de los pronósticos; y 4) establecer la precisión de los pronósticos obtenidos con los dos modelos con respecto a los datos observados, dentro y fuera de la muestra. Los resultados empíricos obtenidos sugieren que el modelo de red neuronal es mejor que el modelo GARCH para el pronóstico del IPC. El resultado logrado también se sostieneen periodos de alta y baja volatilidad; siéndola implementación de nuestra red neuronal más sencilla.

Keywords: Métodos de predicción y pronóstico; mercados financieros; redes neuronales; modelos econométricos. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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