Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, var y vec para la economía mexicana 1990.I-2011.IV

Diana C. Segura-Rodríguez (), Francisco Venegas-Martínez and Héctor Allier-Campuzano
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Diana C. Segura-Rodríguez: Instituto Politécnico Nacional
Héctor Allier-Campuzano: Instituto Politécnico Nacional

eseconomía, 2013, vol. VIII, issue 38, 39-71

Abstract: En este trabajo se desarrolla un modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, vectores autorregresivos (var) y vectores de corrección de error (vec) para la economía mexicana durante el periodo de 1990.I-2011.IV. Se utiliza un modelo estructural, cointegrado (Engle-Granger, 1987 y Johansen, 1988). La utilización de éstos métodos es con el fin de saber cuál de los dos captura mejor la dinámica inflacionaria en México. Además, se supone que la dinámica inflacionaria es afectada por desequilibrios transitorios que se presentan en diferentes variables económicas caracterizadas por relaciones de largo plazo. Finalmente, se procede a realizar un pronóstico utilizando las ecuaciones de corto y largo plazo para el periodo de 2012.I-2015.IV./ This paper develops an econometric model to forecast inflation using cointegration vector autoregressive (var) and vector error correction (vec) for the Mexican economy during the period 1990.I-2011.IV. It uses a structural model, cointegrated (Engle-Granger, 1987) and (Johansen, 1988). The use of both methods is to find out which of one captures best inflation dynamics in Mexico. Furthermore, it is assumed that inflation dynamics is affected by transient imbalances that arise in different economic variables characterized by long-term relationship. Finally, we proceed to make a forecast using the equations of short and long term for the period of 2012.I-2015.IV

Keywords: modelo econométrico estructural; inflación; cointegración; var; vec. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 E31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
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