Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario

Francisco Venegas-Martínez, Araceli Hernández-Jiménez, Elena Moreno-García and Arturo García-Santillan
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Araceli Hernández-Jiménez: Universidad Cristobal Colón
Elena Moreno-García: Universidad Cristobal Colón

Chapter 4 in Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, 2017, vol. I, pp 59-82 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: El presente estudio expone la importancia del uso de los derivados en la administración del riesgo financiero en las empresas exportadoras e importadoras. Se analizan las opciones installments como un instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario y su valuación mediante el modelo de Black-Scholes. A través de un ejercicio hipotético-práctico se demuestra el beneficio que se obtiene en el pago de las primas. La valuación realizada a la opción installment en diferentes periodos permite identificar el punto más favorable para ejercer la opción y entonces su efectividad como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario.

Date: 2017
ISBN: 978-607-96826-6-8
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