Sobre la función de valor complementaria de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman

Arturo Martínez-Camacho, Alfredo Omar Palafox- Roca and Francisco Venegas-Martínez
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Arturo Martínez-Camacho: Instituto Politécnico Nacional
Alfredo Omar Palafox- Roca: Instituto Politécnico Nacional

Chapter 11 in Fronteras en economía financiera, 2012, vol. 1, pp 231-240 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: Esta investigación desarrolla, bajo el supuesto de mercados completos, el concepto de función de valor complementaria. Para ello establece el modelo de toma de decisiones de un consumidor-inversionista racional en el marcpo de utilidad esperada del tipo von Neumann-Morgenstern en un horizonte de planeación infinito. Los resultados obtenidos son consistentes con el enfoque tradicional de la programación dinámica estocástica en tiempo continuo.

Date: 2012
ISBN: 978-607-7905-07-3
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