Evidencias de memoria larga en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

Francisco López-Herrera (), José I. Villagómez-Bahena and Francisco Venegas-Martínez
Additional contact information
José I. Villagómez-Bahena: Instituto Politécnico Nacional

Chapter 10 in Administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 257-280 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: Hasta ahora, la presunción de que el movimiento browniano describe correctamente el comportamiento de los precios accionarios es el principal paradigma sobre el cual se ha construido la teoría aplicable a las finanzas, de relevancia en particular para la teoría de la fijación de precios de los activos financieros y para sus sucedáneos como la adminiostración de riesgos y la ingeniería finnaciera.

Date: 2011
ISBN: 978-607-477-288-3
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://yuss.me/revistas/capitulos/2011c064aFVM.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ipn:capitu:064

Access Statistics for this chapter

More chapters in Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Juan Marroquín-Arreola ( this e-mail address is bad, please contact ).