Precio del dólar estadounidense en el mundo. Procesos de Itô económicamente ponderados en un análisis espacial

Francisco Venegas-Martínez, Gabriel Alberto Agudelo Torres (), Luis Ceferino Franco Arbeláez () and Luis Eduardo Franco Ceballos ()
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Gabriel Alberto Agudelo Torres: Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia
Luis Ceferino Franco Arbeláez: Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia
Luis Eduardo Franco Ceballos: Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia

Economia y Sociedad., 2016, issue 34, 83-105

Abstract: En esta investigación se modela la dinámica estocástica del precio del dólar estadounidense sujeto a las diferentes fuerzas que afectan su precio relativo con otras monedas en diferentes mercados regionales a través de los procesos de Itô económicamente ponderados combinados y la econometría espacial. La muestra de países que se utiliza para modelar el precio relativo del dólar con respecto de monedas locales son: Australia, Canadá, República Checa, Dinamarca, China (Hong Kong), Hungría, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y los países pertenecientes a la Zona Euro considerados como un todo. Para el cálculo de la matriz de ponderaciones se utiliza la distancia económica (no geográfica) entre las regiones, y como indicador de la relación entre cada pareja de regiones se considera el flujo comercial entre ellos.

Keywords: Procesos de Itô; tipo de cambio; modelado estocástico; econometría espacial (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C21 C63 F31 R12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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