Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera

Francisco Ortiz-Arango (), Abigail Rodríguez-Nava and Francisco Venegas-Martínez
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Abigail Rodríguez-Nava: UAM
Authors registered in the RePEc Author Service: Abigail Rodríguez Nava

Chapter 16 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 323-338 from Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Abstract: Este trabajo presenta una revisión exhaustiva de las distintas alternativas de valuación de opciones europeas con barreras que aparecen en la literatura: Musiela y Rutkowski (1997); Palacios-Rios (2006); Reiner y Rubinstein (1991); Venegas-Martínez (2001) y (2008); y Wilmott et al. (1995), entre otros. Las alternativas proporcionan soluciones analíticas (cerradas) de los diferentes tipos de opciones con barrera. La revisión de alternativas de solución inicia con el enfoque probabilísta, posteriormente se plantea el problema mediante el uso de las ecuaciones diferenciales parciales; en partícular de la ecuación de la difusión del calor. Por último se plantea la extensión propuesta por Reiner y Rubinstein (1991) para la valuación de dichas opciones.

Date: 2011
ISBN: 978-607-7905-02-8
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