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Short-id: por175

Working Papers

2014

1. Euro Exchange Rate Forecasting with Differential Neural Networks with an Extended Tracking Procedure
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany
2. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo
   (Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization Approach)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany View citations (2)

Journal Articles

2021

1. Impact of Mexico's energy reform on consumer welfare
   Utilities Policy, 2021, 70, (C) View citations (2)
2. Profitability Using Second-Generation Bioethanol in Gasoline Produced in Mexico
   Energies, 2021, 14, (8), 1-16 View citations (4)
3. Viabilidad de introducir contratos de derivados de gas natural en el Mercado Mexicano de Derivados: Un enfoque Hubbert-Grey
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2021, 16, (1), 1-35

2020

4. Modelos de saltos vs modelos de choques para la valuación de opciones en ambientes de alta volatilidad
   eseconomía, 2020, 15, (52), 9-45

2019

5. Cálculo del Valor en Riesgo Operacional de una Empresa Aseguradora Mediante Redes Bayesianas || Calculation of Operational Value at Risk of an Insurance Company through Bayesian Networks
   Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2019, 27, (1), 30-54
6. Un modelo de minimización de costos de mantenimiento de equipo médico mediante lógica difusa
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2019, 14, (3), 379-396

2017

7. Operational Risk Measured by Bayesian Networks with a Poisson-Gamma Joint Distribution in a Financial Firm
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, 12, (4), 351-363
8. Transmisión de precios futuros de maíz del Chicago Board of Trade al mercado spot mexicano
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (3), 924-940
9. Transmission of future prices of corn of the Chicago Board of Trade to the Mexican spot market
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (3), 941–957 View citations (1)

2016

10. Business and Corporate Social Responsibility
    Journal of Advanced Research in Management, 2016, 7, (2), 79-88

2015

11. Análisis de la Productividad Mediante Redes Bayesianas en una Pyme Desarrollada de Tecnología
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2015, 10, (1), 61-71
12. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo
    Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2015, X, (2), 81-106 View citations (1)

2013

13. Pronóstico de los índices accionarios DAX y S&P 500 con redes neuronales diferenciales
    Contaduría y Administración, 2013, 58, (3), 203-225

2012

14. Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales / Peso-Dollar Exchange Rate Behavior Modelling by means of Differential Neural Networks
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2012, 2, (1), 49-64
15. Pronóstico del rendimiento del IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)mediante el uso de redes neuronales diferenciales
    Contaduría y Administración, 2012, 57, (2), 63-81
16. Temporary stabilization: a Frechet-Weibullextreme value distribution approach
    EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2012, 9, (1), 35-55 View citations (1)

2008

17. El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman
    Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2008, 2, (1), 9-19

Edited books

2013

1. Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, vol 4
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

2012

2. Fronteras en economía financiera, vol 1
   Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional

Chapters

2013

1. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK Y SCHOLES POR MEDIO DE LA INTEGRAL DE TRAYECTORIA DE FEYNMAN
   Chapter 5 in Política Económica: Análisis Monetario, Regional e Institucional, 2013, vol. 1, pp 135-158
2. Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE) vs. Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)
   Chapter 14 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2013, vol. 4, pp 293-310

2012

3. Finanzas Públicas y Crecimiento Económico en las Entidades Federativas de México, 2005-2010
   Chapter 6 in Desarrollo y crisis financiera: una visión crítica de la economía, 2012, vol. 1, pp 103-128
4. Volatilidad Estocástica y Procesos de Difusión GARCH
   Chapter 8 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2012, vol. 3, pp 143-154

2011

5. Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera
   Chapter 16 in Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, 2011, vol. 2, pp 323-338
6. Modelado de la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores con cambios markovianos de régimen
   Chapter 10 in Crecimiento y Desarrollo Económico en México, 2011, vol. 1, pp 153-164
7. Valuación de opciones con volatilidad estocástica: momentos de orden superior
   Chapter 13 in En este capítulo se desarrolla la fórmula de valuación de opciones con volatilidad conducida por procesos de difusión, 2011, vol. 2, pp 339-362