Bankacılıkta Risk Yönetimi Ve Sermaye Yeterliliği Value At Risk Uygulamaları

Cumhur Küçüközmen ()

Iktisat Isletme ve Finans, 1999, vol. 14, issue 156, 71-87

Abstract: Value-At-Risk (VaR) son birkaç yıl içinde en çok kullanılan risk yönetim ve ölçüm araçlarından biri olmuştur. VaR modellerinin bu denli geniş ve çabuk bir kullanım alanı bulmasını başlıca iki nedene bağlayabiliriz: (1) tek bir rakamla tüm portföy riskini ifade edebilmesi ve (2) bu rakamın bankaların piyasa riskleri karşısında tutmaları gereken sermayenin hesaplanmasına esas teşkil edecek olmasıdır. Bu çalışmanın amacı VaR ve uygulanışı hakkında temel bilgiler vererek konuyu tanıtmaktır.

Date: 1999
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:iif:iifjrn:v:14:y:1999:i:156:p:71-87

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.iif.com.t ... ew/iif.1999.156.2864

Access Statistics for this article

Iktisat Isletme ve Finans is currently edited by Ali Bilge

More articles in Iktisat Isletme ve Finans from Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().