Opcióárazás numerikus módszerekkel

Option pricing by numerical methods

Gábor Benedek ()

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences), 1999, vol. XLVI, issue 10, 905-929

Abstract: Napjaink egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó gazdaságelméleti területe a tőzsde. Az a felismerés ugyanis, hogy különböző értékpapírok árfolyamainak mozgását jól le lehet írni egy sztochasztikus folyamattal, megnyitotta az utat a tőzsde, illetve különböző értékpapírok és származékaik árfolyamainak matematikai modellezése irányába. A korábbi elméleti fizikai kutatások eredményei pedig szinte tálcán kínálták a bonyolultabb differenciálegyenletek megoldásait, amelyeket a tőzsdén tapasztalhatókhoz hasonló sztochasztikus folyamatokból nyertek; igaz, teljesen más mögöttes tartalommal. Különösen nagy figyelmet kaptak az opciók árazására vonatkozó modellek. A jelen tanulmány szintén az opciók árazásának problémáját vizsgálja. Kiindulópontja a BlackScholes-formula, amelyben matematikai megoldást kapunk bizonyos szigorú feltételek mellett az opciók árazására (BlackScholes [1973]). A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, mi a következménye ezen szigorú feltételek feloldásának. Elsősorban egy feltétel a tranzakciós költségek hiányának feloldását vizsgáljuk, de eljárást adunk a többi feltétel feloldására is, így téve reálisabbá a modellt.

JEL-codes: C15 C41 G13 (search for similar items in EconPapers)
Date: 1999
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (3)

Downloads: (external link)
http://www.kszemle.hu/tartalom/letoltes.php?id=278 (application/pdf)
Registration and subscription. 3-month embargo period to non-subscribers.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ksa:szemle:278

Ordering information: This journal article can be ordered from
Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation) Budapest, Budaörsi út 45., 1112, Hungary
http://www.kszemle.hu/elofizetes/

Access Statistics for this article

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) is currently edited by Tamás Halm

More articles in Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) from Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ( this e-mail address is bad, please contact ).