A kapcsolatszorosság mérése m-dimenziós kopulákkal és értékpapírportfólió-alkalmazások

Measuring dependence with m-dimensional copulas and applications of this

Gábor Benedek (), Ádám Kóbor and Attila Pataki

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences), 2002, vol. XLIX, issue 2, 105-125

Abstract: A dolgozat a pénzügyi piaci faktorok közti függőség mérésének problémájával foglalkozik. A közelmúltban intenzív kutatások folytak e területen, amelynek eredményeként rugalmas nemlineáris modellek és alternatív függőségi mérőszámok váltak elérhetővé. A kopula fogalma kiemelt szerepet tölt be ezen új keletű kutatásokban. Segítségével kiléphetünk a normalitás hipotézisére épülő modellek világából, és a lineáris korreláció mellett lehetőségünk van alternatív kapcsolatszorossági mértékek használatára. Emellett tovább léphetünk az egy- és kétdimenziós elemzéseken is. Ebben a dolgozatban a statikus, időtényezőtől független esettel foglalkozunk, és két alkalmazást mutatunk be két különböző értékpapírpiacra, az amerikai és magyar piacra. A kopulák használatát kockázatkezelési problémákon keresztül illusztráljuk, és elvégezzük a modellek formális tesztelését.

JEL-codes: C40 C61 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.kszemle.hu/tartalom/letoltes.php?id=478 (application/pdf)
Registration and subscription. 3-month embargo period to non-subscribers.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ksa:szemle:478

Ordering information: This journal article can be ordered from
Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation) Budapest, Budaörsi út 45., 1112, Hungary
http://www.kszemle.hu/elofizetes/

Access Statistics for this article

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) is currently edited by Tamás Halm

More articles in Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) from Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ( this e-mail address is bad, please contact ).