Az új bázeli tőkeszabályozás és a belső minősítésen alapuló megközelítés

The new Basel regulations and an approach based on internal rating

Agnes Szabo-Morvai ()

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences), 2003, vol. L, issue 10, 881-890

Abstract: A tanulmány a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság legújabb ajánlásának módszertani hátterével foglalkozik. Először röviden bemutatja a szabályozás alapjául szolgáló CreditMetrics modellt, illetve annak egyszerűbb változatát. Ebből a rendszerből ve zeti le a belső minősítésen alapuló, IRB modell központi képletét, és bemutatja, hogy milyen feltételezésekkel élt a Bizottság a szabályozás megalkotásakor. Végül röviden érinti, hogyan kezeli a modell a portfólióelemek közti korrelációt, illetve hogyan vál tozik az elemzés kis cégek esetében.* Journal of Economics Literature (JEL) kód: G180.

JEL-codes: G18 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2003
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.kszemle.hu/tartalom/letoltes.php?id=641 (application/pdf)
Registration and subscription. 3-month embargo period to non-subscribers.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ksa:szemle:641

Ordering information: This journal article can be ordered from
Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation) Budapest, Budaörsi út 45., 1112, Hungary
http://www.kszemle.hu/elofizetes/

Access Statistics for this article

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) is currently edited by Tamás Halm

More articles in Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) from Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ( this e-mail address is bad, please contact ).