Empirikus portfólióstratégiák

Empirical portfolio strategies

István Vajda and György Ottucsák ()

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences), 2006, vol. LIII, issue 7, 624-640

Abstract: A cikk olyan új szekvenciális befektetési stratégiákat mutat be, amelyek általános feltételek mellett garantálják a befektető számára az aszimptotikusan optimális hozamszint elérését. A stratégiák analitikus és empirikus tulajdonságait is áttekintjük. Az analitikus eredmények rámutatnak arra, hogy a stratégiák aszimptotikus hozamszintje stacionárius és ergodikus piacokon egybeesik a logoptimális hozamszinttel, amelyet csak a piaci árakat generáló háttérfolyamat teljes együttes eloszlásának ismeretében érhetnénk el. Összehasonlítjuk az alkalmazott modellt a hagyományos Markowitz-féle portfólióelmélettel. Journal of Economic Literature (JEL) kód: G11.

JEL-codes: G11 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.kszemle.hu/tartalom/letoltes.php?id=856 (application/pdf)
Registration and subscription. 3-month embargo period to non-subscribers.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ksa:szemle:856

Ordering information: This journal article can be ordered from
Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation) Budapest, Budaörsi út 45., 1112, Hungary
http://www.kszemle.hu/elofizetes/

Access Statistics for this article

Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) is currently edited by Tamás Halm

More articles in Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences) from Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)
Bibliographic data for series maintained by Odon Sok ( this e-mail address is bad, please contact ).