Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia

José Climent Hernández, Luis Fernando Hoyos-Reyes and Marissa R. Martínez-Preece
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Luis Fernando Hoyos-Reyes: Universidad Autónoma Metropolitana, México
Marissa R. Martínez-Preece: Universidad Autónoma Metropolitana, México

Contaduría y Administración, 2018, vol. 63, issue 4, 29-30

Abstract: Las actividades de negocios requieren obtener, organizar y administrar información a partir de una gran cantidad de datos. En los fondos de cobertura, en transacciones de ventas en corto y en la valuación de derivados, los agentes cambian sus estrategias para mejorar sus beneficios, y con esto estar en posibilidades de mantenerse en el mercado, como consecuencia de encontrar métodos más precisos para procesar volúmenes de información cada vez mayores, en el entendido que la información no se distribuye homogéneamente entre los participantes del mercado.En este artículo se formula un modelo híbrido de 3 etapas que consiste en el planteamiento de: un modelo de mercado para transacciones de alta frecuencia mediante procesos de Poisson compuestos no-estacionarios, un perceptrón multicapa entrenado con retro-propagación y finalmente estimadores basados en distribuciones alfa-estables, como un primer paso en el desarrollo de un sistema de operación para mercados con transacciones de alta frecuencia.

Keywords: procesos a-estables; procesos de Poisson compuestos no-estacionarios; perceptrón multicapa; mercados de alta frecuencia; Big Data. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2018
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