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Short-id: pcl131

Working Papers

2014

1. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo
   (Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization Approach)
   MPRA Paper, University Library of Munich, Germany View citations (2)

Journal Articles

2018

1. A hybrid alpha-stable model development for high frequency trading markets
   Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 31-32
2. Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia
   Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 29-30
3. Purchasing Power Parity Principle in Latin American Countries
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2018, 13, (3), 461-477

2017

4. Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (5), 9-10
5. Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, 12, (2), 49-69 View citations (1)
6. Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (4), 1160-1182
7. The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (5), 11-12
8. Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (4), 1136-1159

2015

9. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo
   Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2015, X, (2), 81-106 View citations (1)

2014

10. La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the parameter estimation of the riskless probability and the american options pricing through stochastic dynamic programming
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2014, 4, (2), 155-190

2013

11. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables
    Contaduría y Administración, 2013, 58, (4), 119-150 View citations (1)

Chapters

2014

1. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables
   Chapter 1 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico, 2014, vol. 2, pp 1-33