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Details about José Antonio Climent Hernández

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Phone:(52)-(55)-53189530 extensión 225
Workplace:Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Departamento de Sistemas
Departamento de Administración (Department of Management), Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana (Metropolitan Autonomous University), (more information at EDIRC)

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Working Papers

2014

  1. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo
    (Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization Approach)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (2)

Journal Articles

2018

  1. A hybrid alpha-stable model development for high frequency trading markets
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 31-32 Downloads
  2. Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia
    Contaduría y Administración, 2018, 63, (4), 29-30 Downloads
  3. Purchasing Power Parity Principle in Latin American Countries
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2018, 13, (3), 461-477 Downloads

2017

  1. Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (5), 9-10 Downloads
  2. Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables
    Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, 12, (2), 49-69 Downloads View citations (1)
  3. Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (4), 1160-1182 Downloads
  4. The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (5), 11-12 Downloads
  5. Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables
    Contaduría y Administración, 2017, 62, (4), 1136-1159 Downloads

2015

  1. Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo
    Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 2015, X, (2), 81-106 Downloads View citations (1)

2014

  1. La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the parameter estimation of the riskless probability and the american options pricing through stochastic dynamic programming
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2014, 4, (2), 155-190 Downloads

2013

  1. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables
    Contaduría y Administración, 2013, 58, (4), 119-150 Downloads View citations (1)

Chapters

2014

  1. Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables
    Chapter 1 in Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico, 2014, vol. 2, pp 1-33 Downloads
 
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