Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque

Jean-Michel Courtault ()

Revue Économique, 1992, vol. 43, issue 3, 509-518

Abstract: [fre] Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque. . Dans cette note, une démonstration rigoureuse établissant la validité des mesures de l'aversion au risque de Arrow-Pratt est explicitée et le lien avec l'approche de Kolm-Yaari est également mis au jour. [eng] Finite developments on risk aversion measures . . In this note a rigourous proof is provided for risk aversion measures of Arrow-Pratt. The link with the contingent approach of Kolm-Yaari is also analysed.

Date: 1992
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