Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque

Jean-Michel Courtault ()

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Abstract: Dans cette note, une démonstration rigoureuse établissant la validité des mesures de l'aversion au risque de Arrow-Pratt est explicitée et le lien avec l'approche de Kolm-Yaari est mis au jour.

Keywords: Aversion au risque; mesure locale (search for similar items in EconPapers)
Date: 1992-05-01
Note: View the original document on HAL open archive server: https://shs.hal.science/halshs-00447599
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Published in Revue Economique, 1992, 43 (3), pp.509-518

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Journal Article: Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque (1992)
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