Un modelo estocastico de equilibrio general para valuar derivados y bonos

Francisco Venegas-Martínez

EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2009, vol. 6, issue 1, 111-120

Abstract: En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economia con agentes identicos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una accion cuyo precio es conducido por un movimiento geometrico Browniano y la tecnologia es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversion a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la accion y un bono cupon cero.

Keywords: Equilibrio general; Consumidor racional; Derivados; Bonos cupon cero. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: D50 D91 G11 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
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