Productos derivados sobre bienes de consumo

Francisco Venegas-Martínez and Salvador Cruz Ake ()
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Salvador Cruz Ake: Instituto Politecnico Nacional

EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, 2010, vol. 6, issue 2, 25-54

Abstract: Este trabajo de investigacion desarrolla un modelo de equilibrio general con expectativas racionales en tiempo continuo util para la determinacion de precios de contratos forward, contratos futuros, bonos cupon cero y opciones europeas (de compra y venta) sobre bienes de consumo. Para ello, el modelo considera un individuo representativo en una economia con dos bienes, los cuales son producidos con tecnologias estocasticas. Por ultimo, el modelo propuesto permite examinar estrategias para obtener ganancias especulativas mediante el uso de diferentes productos derivados.

Keywords: General equilibrium; stochastic optimal control; pricing derivatives on commodities. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C61 E13 G12 G13 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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