PETROL FİYAT ENDEKSİ MODEL YAPISININ BELİRLENMESİ

Mehmet Kenan Terzioğlu (), Buket Taştan () and Aysu Yaşar ()
Additional contact information
Mehmet Kenan Terzioğlu: Trakya Üniversitesi
Buket Taştan: Trakya Üniversitesi
Aysu Yaşar: Nişantaşı Üniversitesi

Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2022, vol. 5, issue 1, 73-91

Abstract: Enerji tüketiminde önemli paya sahip olan petrol fiyatlarında meydana gelen değişim ile ülkelerin makro-ekonomik değişkenleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Ekonomik yapıda yarattığı belirsizlikler ve ani değişimler, ülkelerin ithalatçı/ihracatçı yapıya sahip olması ve uluslararası ticaretteki konumlarına göre farklı düzeyde etkilere sahip olmaktadır. Çalışma kapsamında, New York borsasında işlem gören West Texas Intermediate ham petrolüne ilişkin 24 Ocak 1986-24 Mayıs 2021 dönemleri arası veriler ele alınarak, petrol fiyatlarında meydana gelen değişim iki aşamada ortaya çıkartılmaktadır. İlk olarak, ortalamada doğrusal olmayan modellerden kendinden eşik değerli otoregresif TAR ailesine ait olan SETAR, MTAR (Momentum TAR) ve yumuşak geçişli otoregresif STAR modellerden LSTAR ele alınarak modeller arasında karşılaştırma yapılarak, en uygun model olarak SETAR belirlenmektedir. İkinci aşamada ise petrol fiyatlarında meydana gelen yapısal değişikliklerin doğrusal olmayan yapısının Markov rejim değişim modeliyle ortaya konması amaçlanmaktadır.

Keywords: Markov Rejim Değişim Modeli; SETAR Model; Petrol Fiyat Endeksi; WTI (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2199716 Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:arhuss:0072

Access Statistics for this article

Academic Review of Humanities and Social Sciences is currently edited by Cevat Bilgin

More articles in Academic Review of Humanities and Social Sciences from Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Yıldırım / Bursa, Turkey.
Bibliographic data for series maintained by Cevat Bilgin ().