ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ ЗА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО // Evaluating the risk of bank’s currency position by the Monte-Carlo method

Наталія Сергіївна Білань
Additional contact information
Наталія Сергіївна Білань: Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS, 2010, vol. 51, issue 1

Abstract:

The approach towards forecasting the value under risk of a bank’s currency portfolio by the Monte-Carlo method has been considered. The major advantages and disadvantages of using the Monte-Carlo stimulative modeling method for the purposes of currency risks evaluation under conditions of Ukrainian financial market have been researched.

Розглянуто підхід до прогнозування вартості під ризиком валютного портфеля банку за методом Монте-Карло. Досліджено на конкретному прикладі основні переваги та недоліки застосування методу стимуляційного моделювання Монте-Карло для оцінки валютних ризиків в умовах українського фінансового ринку.

Date: 2016-05-25
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/69316/65006.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:000ven:69316

Access Statistics for this article

More articles in Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS from Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Ольга Могиленко ().