ПРИНЦИП МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЦІНИ ПОРТФЕЛЯ // The maximum entropy principle as a method of predicting the portfolio price allocation

Богдан Васильович Гречук and Тетяна Любомирівна Гречук
Additional contact information
Богдан Васильович Гречук: Прикарпатський Юридичний Інститут ЛьвДУВС
Тетяна Любомирівна Гречук: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS, 2010, vol. 51, issue 1

Abstract:

The method of predicting the future price allocation of financial portfolio based on the maximum entropy principle has been studied. For the purpose of entropy maximization it has been suggested to adhere to two parameters: mathematical expectation of the portfolio price and its deviation from the mathematical expectation. The method has been illustrated by the example of predicting the index price allocation of “Ukrainian stock exchange”.

Досліджено метод для прогнозування розподілу майбутньої ціни фінансового портфеля, який базується на принципі максимуму ентропії. В задачі максимізації ентропії запропоновано обмежитись двома параметрами: математичним сподіванням ціни портфеля та їївідхиленням від математичного сподівання. Метод проілюстровано на прикладі прогнозування розподілу ціни індексу “Української біржі”.

Date: 2016-05-25
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/69318/65008.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:000ven:69318

Access Statistics for this article

More articles in Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS from Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Ольга Могиленко ().