Программный комплекс для управления структурой инвестиционного портфеля

Исавнин А. Г. and Галиев Д. Р.
Additional contact information
Исавнин А. Г.: Казанский федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны
Галиев Д. Р.: Казанский федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны

Бизнес-информатика, 2012, issue 3 (21), 52-62

Abstract: В настоящей статье рассматривается разработанное программное обеспечение для управления структурой портфеля ценных бумаг. Описаны реализованные модели и алгоритмы, а также приведены результаты экспериментов на данных российского фондового рынка. Рассмотрены преимущества и недостатки, альтернативные методы измерения риска и доходности. Разработанное приложение позволяет подключаться к торгам посредством взаимодействия с популярными торговыми терминалами.

Keywords: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ; МОДЕЛИРОВАНИЕ; ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ; НЕЙРОННЫЕ СЕТИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/programmnyy-kompl ... itsionnogo-portfelya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025686:14483589

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес-информатика from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().