Использование библиотеки SeDuMi для робастной оптимизации инвестиционного портфеля

Исавнин А. Г. and Галиев Д. Р.
Additional contact information
Исавнин А. Г.: Казанский(Приволжский) федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны
Галиев Д. Р.: Казанский(Приволжский) федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны

Бизнес-информатика, 2011, issue 4 (18), 47-53

Abstract: В статье раскрываются принципы робастной оптимизации инвестиционного портфеля. Описано использование библиотеки SEDUMI для решения задач робастной оптимизации. Представлены модернизированные версии некоторых моделей выбора оптимального портфеля: модели Марковица, модели Телсера и модели Блэка-Литтермана. Приводятся результаты сравнительного анализа эффективности моделей: до робастной оптимизации и после. Эксперименты проведены при растущем, боковом и понижающемся трендах с некоторыми высоколиквидными акциями, торгующимися на ММВБ. Оценены сильные и слабые стороны разных подходов.

Keywords: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ; РОБАСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ; МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА; МОДЕЛЬ ТЕЛСЕРА; МОДЕЛЬ БЛЭКА-ЛИТТЕРМАНА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-bibl ... itsionnogo-portfelya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025686:14487810

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес-информатика from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().