Використання методу аналізу дюрацій для управління ризиком змін процентних ставок

Мінка В. Ф.
Additional contact information
Мінка В. Ф.: Укр ДАЗТ

Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014, issue 46, 337-343

Abstract: Встановлено, що при використанні методу аналізу дюрацій потрібнє визначення двох показників: коефіцієнту дюрацій (відношення модифікованої дюрації активів до модифікованої дюрації пасивів) і коефіцієнту поточної вартості банку (відношення чутливих до зміни відсоткових ставок активів до пасивів). Визначено правило імунізації балансу банку: рівність коефіцієнту дюрацій оберненому значенню другого коефіцієнту. Для конролю ризика зміни процентної ставки запропоновани ліміти на відносний показник у вигляді коефіцієнту еластичності поточної вартості банку.

Keywords: КОЕФіЦієНТ ДЮРАЦіЙ; РИЗИК ЗМіНИ ПРОЦЕНТНОї СТАВКИ; СOEFFICIENT DURATION (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vikoristannya-met ... n-protsentnih-stavok

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031720:15659606

Access Statistics for this article

More articles in Вісник економіки транспорту і промисловості from CyberLeninka, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().