Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano / Adaptation of Metaheuristic Techniques to Forecast the USD Dollar-MXN Peso Exchange Rate

Gustavo López Malpica (), Luis Fernando Hoyos Reyes (), Domingo Rodríguez Benavides () and Roman Anselmo Mora Gutiérrez ()
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Gustavo López Malpica: Departamento de Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México
Luis Fernando Hoyos Reyes: Departamento de Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México
Domingo Rodríguez Benavides: Departamento de Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México
Roman Anselmo Mora Gutiérrez: Departamento de Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México

Estocástica: finanzas y riesgo, 2021, vol. 11, issue 2, 147-172

Abstract: El documento explica el proceso a través del cual, mediante el uso de metaheurísticas se pronostica el tipo de cambio del dólar americano respecto al peso. Para tal fin se emplean las cotizaciones de esta moneda entre el 2 de enero de 2018 y el 13 de diciembre de 2019, posteriormente se comparan los pronósticos con las cotizaciones observadas de esta divisa en el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020, evitando de esta manera el periodo de turbulencia derivado de la pandemia por el COVID-19. / This paper explains the process through which the USD to MXN exchange rate is forecasted using metaheuristic techniques. The currency prices between January 2, 2018 and December 13, 2019 were used to carry out the forecast, later on these forecasts were compared with the observed values within the period between December 16, 2019 and January 1, 2020, avoiding the turbulent period caused by the COVID-19 pandemic

Keywords: metaheurísticas; paridad peso-dólar; algoritmo genético; colonia de hormigas; búsqueda tabú; recocido simulado; búsqueda en vecindades variables / Metaheuristics; peso-dollar parity; genetic algorithm; ant colony; tabu search; simulated annealing; variable neighborhood search (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C45 C60 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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