Estocástica: finanzas y riesgo

2011 - 2021

Current editor(s): M. Martínez-Preece

From Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
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Volume 11, issue 2, 2021

Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales / Distribution-Adjusted Risk Estimates: An Application to Domestic Assets Investment Portfolios pp. 117-146

Francisco J Reyes Zárate and Iván León López

Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano / Adaptation of Metaheuristic Techniques to Forecast the USD Dollar-MXN Peso Exchange Rate pp. 147-172

Gustavo López Malpica, Luis Fernando Hoyos Reyes, Domingo Rodríguez Benavides and Roman Anselmo Mora Gutiérrez

Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV / Volatility Portfolios with Financial Options. An Analysis Using Time Series for the Mexican Stock Market Food Sector Companies BIMBO and HERDEZ pp. 173-208

Maivelin Mendez Molina, Héctor Alonso Olivares Aguayo and Luis Antonio Andrade Rosas

Volatilidad de los rendimientos de los sectores bursátiles mexicanos durante las crisis ocurridas entre 1998 y 2021 / Volatility of the Returns of the Mexican Stock Market Sectors during the Crises that Ocurred between 1998 and 2021 pp. 209-234

Jovita Vite de la Cruz, Francisco López-Herrera and José Antonio Morales Castro

Volume 11, issue 1, 2021

Superficie de volatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores: Evaluación con el Modelo de Merton / Mexico´s Stock Market volatility surface: Evaluation with Merton’s model pp. 5-31

Cristian Miguel Campuzano and Alejandra Cabello

Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Comparative analysis between the ARMA model and Its continuous version CARMA on the Dynamics of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange pp. 33-57

Nallely Jacqueline Reyes García, Francisco Venegas Martínez and María Teresa Verónica Martínez Palacios

How the use of Markov-Switching Sharpe Ratio can improve Mexican Pension Funds Investment Decisions / Cómo el uso de Razones de Sharpe cambiantes según un proceso de Markov puede mejorar las decisiones de inversión de los portafolios de pensiones mexicanos pp. 59-80

Oscar Valdemar De la Torre Torres, Roberto Joaquín Santillán Salgado and Francisco López Herrera

Curvatura de Ricci como Indicador de Fragilidad en el Contagio del COVID-19 y de los Mercados Financieros en el mundo / Ricci Curvature as an indicator of fragility in the contagium of COVID-19 and in financial markets around the world pp. 81-112

Guillermo Sierra Juárez

Volume 10, issue 2, 2020

Desarrollo de una metodología para el análisis y el pronóstico de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores basada en optimización / Development of a methodology for the analysis and forecasting for stocks of the Mexican Stock Exchange pp. 129-162

Juan Andrés Martínez Escobar, Silvia Beatriz González Brambila, Román Anselmo Mora Gutiérrez and Rubén Caudillo Félix

Proyección Markoviana de riesgos hidrometeorológicos para el cálculo actuarial en México al 2020 / Markovian projection of hydrometeorological risks for actuarial calculation in Mexico up to 2020 pp. 163-194

David Conaly Martínez Vázquez and Héctor Pérez Avila

Volatilidad condicional y correlación dinámica entre los mercados cambiarios y de valores en México (2009-2019): una aproximación GARCH-DCC / Conditional Volatility and Dynamic Correlation Between the MXN-USD Exchange Rate Market and the Stock Exchange Market (2009-2019): a GARCH-DCC Approach pp. 195-220

Jorge López Villa and Miriam Sosa Castro

Chicago and Mexico Futures Markets Asymmetries and Hedging / Asimetrías y cobertura en los mercados de futuros de México y Chicago pp. 221-251

Beatriz Valadez Bautista and Edgar Ortiz

Volume 10, issue 1, 2020

Dependencia en el modelo colectivo de riesgo de una compañía de seguros en México / Dependence in the Collective Risk Model of an Insurance Company in Mexico pp. 5-26

David Conaly Martínez Vázquez, Christian Bucio Pacheco and Héctor Alonso Olivares Aguayo

Teorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa / Parity Theories and Two Currencies Valuation with Discounted Cash Flow using Fuzzy Logic pp. 27-76

Gastón S. Milanesi, Germán Weins and Daniel Pequeño

Red neuronal autorregresiva difusa tipo Sugeno con funciones de membresía triangular y trapezoidal: una aplicación al pronóstico de índices del mercado bursátil / Sugeno Type Fuzzy Nonlinear Autoregressive Neural Networks with Triangular and Trapezoidal Membership Functions: An Application to Forecast the Stock Market Index pp. 77-101

José Eduardo Medina Reyes, Judith Jazmin Castro Pérez, Agustín Ignacio Cabrera Llanos and Salvador Cruz Aké

Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado / Performance of Eight of the Cryptocurrencies of Greater Market Capitalization pp. 103-128

Francisco López Herrera, Luis Guadalupe Macías Trejo and Oscar Valdemar De la Torre Torres

Volume 9, issue 2, 2019

Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina / Impact of International Oil Price Volatility on the Main Latin American Stock Markets Returns pp. 129-161

Domingo Rodríguez Benavides, Francisco Venegas Martínez and Luis Fernando Hoyos Reyes

Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov / Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains pp. 163-180

Martha Carpinteyro, Francisco Venegas Martínez and Miguel Ángel Martínez García

Macroeconomic Reverse Stress Testing: An Early-Warning System for Spanish Banking Regulators. Analysis Based on the 2008 Global Financial Crisis / Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles. Análisis basado en la crisis financiera global de 2008 pp. 181-204

María Elizabeth Cristófoli and Javier García Fronti

Valuación de opciones financieras sobre acciones de la Bolsa Mexicana de Valores: el modelo Black Scholes con costos de transacción y pago de dividendos / Pricing Equity Options in the Mexican Stock Market: Black Scholes model with transaction costs and dividends payment pp. 205-228

José Roberto. Torres Bello and Miriam. Sosa Castro

Volume 9, issue 1, 2019

Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas / Financial Option Valuation with Arbitrage by means of the Black Scholes Equation using a Finite Differences Scheme pp. 5-32

Guillermo Sierra Juárez, Víctor Hugo Gualajara Estrada and Juan Martín Casillas Gonzále

Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC / Relationship in the Cryptocurrencies Price Behavior: An Econometric Analysis through VAR and VEC Models pp. 33-61

Jorge Alberto Nájera Salmerón

Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral Finance en estudiantes del área técnica de la Universidad Veracruzana / Empirical Study on the Behavioral Finance Application on Students of the Tecnical Area of the Universidad Veracruzana pp. 63-96

Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, Rosa Marina Madrid Paredones and Rogelio Ladrón de Guevara Domínguez

Incidencia de las fluctuaciones del índice VIX en la volatilidad de los mercados bursátiles latinoamericanos / VIX Index Spillover on Latin American Stock Markets Volatility pp. 97-123

Alejandro Fonseca-Ramírez, Roberto Santillan-Salgado and Francisco López-Herrera

Volume 8, issue 2, 2018

Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors pp. 109-148

Isela Elizabeth Téllez León, Francisco Venegas Martínez and Mauricio Ramírez Grajeda

Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión / Metaheuristic techniques of multiobjective optimization to solve the investment portfolio problem pp. 149-182

Naim Reyes Hernández, Antonin Ponsich and Luis Fernando Hoyos Reyes

Detecting random walk in stock market prices based on Markov chains: Examining The Mexican Stock Market Index / Detección de caminata aleatoria en precios bursátiles mediante cadenas de Markov: aplicación al Índice de Precios y Cotizaciones de México pp. 183-204

Juan De la Cruz Mejía Téllez

Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos / A fuzzy real options and isoelastic utility functions model for valuation R&D in incomplete markets pp. 205-232

Gastón Milanesi S.

Volume 8, issue 1, 2018

Relación entre la volatilidad de los rendimientos accionarios del sector desarrollo de vivienda y la actividad económica mexicana/Relationship between the housing development sector stock returns volatility and the Mexican economic activity pp. 5-34

Ricardo Massa and Ricardo Pérez Navarro

Volatilidad estocástica del tipo de cambio, impacto y desequilibrios en la economía mexicana./Stochastic volatility of the exchange rate, impact and imbalances in the mexican economy pp. 35-52

Alejandro Galicia Palacios, Ana Lilia. Coria Páez and Miguel. Flores Ortega

Inclusión financiera y ahorro en México: un análisis logístico binario y de redes neuronales artificiales/Financial inclusion and savings in Mexico: a binary logistic and artificial neural networks analysis pp. 53-84

Héctor Díaz, Miriam Sosa and Edgar Ortiz

Determinantes del crédito y la morosidad en México / Determinants of credit and defaulting in Mexico pp. 85-104

Reyna Susana García Ruiz, Francisco López Herrera and Salvador Cruz Aké

Volume 7, issue 2, 2017

Empirical Approximation of the ES-VaR: Evidence from Emerging and Frontier Stock Markets during Turmoil / Aproximación empírica del VaR y ES-VaR: evidencia de mercados emergentes y de frontera durante períodos de turbulencia pp. 123-175

Adrián F. Rossignolo

Estrategia de construcción de portafolios de inversión: estudio comparativo para América Latina / Investment Portfolio Strategy: Comparative Study for Latin America pp. 177-199

Armando Tapia Gómez, Ricardo Massa and Montserrat Reyna Miranda

Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio pp. 201-235

Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez and Francisco Venegas Martínez

Pérdidas inesperadas por riesgo operativo en una entidad financiera con Teoría de Cópulas / Unexpected Losses for Operational Risk in a Financial Institution with Copula Theory pp. 237-268

Gloria Inés Macías Villalba

Volume 7, issue 1, 2017

Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado / Volatility of the Latin American Integrated Market: A Multivariate Approach pp. 9-26

Martha beatriz Mota Aragón and Leovardo Mata Mata

Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas / Numerical Methods for Calculation of Asian Options Premium pp. 27-66

Nora Gavira Durón and Julio Irving Aguilar Galindo

Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets / Impacto de la volatilidad y efecto de contagio de la crisis global financiera en los mercados bursátiles del TLCAN pp. 67-88

Miriam Sosa and Edgar Ortiz

Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales / Valuation of the Feasibility of a Technological Change Using Real Options pp. 89-121

Francisco A. Álvarez Echeverria

Volume 6, issue 2, 2016

Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México / Performance analysis of the mexican equity mutual funds pp. 121-158

Laura G. Zuñiga Feria

Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero / A “naive” barrier option model to predict final distress pp. 159-186

Gastón Silverio Milanesi

Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades / Latin American Integrated Market (MILA): An Analysis of Financial Integration and Volatilities pp. 187-218

Francisco Javier Reyes Zaráte

Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles. / Investment projects evaluation through real option on the fuel distribution sector pp. 219-246

Julian Pareja Vasseur, Mauricio Mejia Aguirre and Marcos Gallego Gómez

Volume 6, issue 1, 2016

Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH pp. 9-36

Roberto Santillan-Salgado, César Gurrola Ríos and Francisco López-Herrera

Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR pp. 37-54

Jaime Iván Urbina Rugeiro, Gabriel Núñez Antonio and Patricia Saavedra Barrera

Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano pp. 55-82

Jorge Rosales Contreras

Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas pp. 83-114

Christian Bucio, Raul De Jesús and Alejandra Cabello

Volume 5, issue 2, 2015

La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios pp. 119-142

Erick Treviño Aguilar and Refugio Vallejo Gutiérrez

Modelación de Medidas y Norma en finanzas pp. 143-186

Guillermo Sierra-Juárez

Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México pp. 187-210

Francisco Javier Reyes Zárate

Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales pp. 211-224

Francisco Venegas-Martínez, Gabriel Alberto Agudelo TorreS, Luis Ceferino Franco Arbeláez and Luis Eduardo Franco Ceballos

Volume 5, issue 1, 2015

Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda / Fuzzy binomial model, the value of levered firms and the debt effects pp. 9-42

Milanesi Gastón Silverio

Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime./ Analysis of the leverage effect on the IPC returns by means of a Markov Chain Monte Carlo before, during and after the subprime crisis pp. 43-64

Ignacio F. Hernández Ángeles, Francisco López-Herrera and Luis Fernando Hoyos Reyes

Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta / Monte Carlo scenarios for strategies with expectations of changing low volatility using European call and put options pp. 65-94

Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez and Christian Bucio Pacheco

Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) / Restricted estimation of the hyperbolic generalized distribution for the exchange rates of the Euro, Yen, Sterling Pound and Canadian dollar (2000-2014) pp. 95-111

Martha Beatriz Mota Aragón and José Antonio Núñez Mora