Estocástica: finanzas y riesgo

2011 - 2021

Current editor(s): M. Martínez-Preece

From Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
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Volume 4, issue 2, 2014

Factor de descuento estocástico para México y Chile, un enfoque de estimación continuamente actualizada / Stochastic discount factor for Mexico and Chile: a continuous updating estimation approach pp. 103-122

Humberto Valencia Herrera

Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras / Alternative estimation of major medical expensive prime in the financial options context pp. 123-154

Fernando Gamaliel Hermosillo Ramírez and Guillermo Sierra Juárez

La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the parameter estimation of the riskless probability and the american options pricing through stochastic dynamic programming pp. 155-190

José Climent Hernández

Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN / A Multifractal Analysis Application of Hölder Exponents in Mexican Financial Markets: Mexican Stock Index and Foreign Exchange USD/MXN pp. 191-208

Stephanie Rendón De la Torre

Volume 4, issue 1, 2014

Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional / Modeling weather under a seasonal mean reversion stochastic process pp. 9-32

Jesús Cuauhtémoc Tellez Gaytán, María Eugenia Serrano Acevedo and Jaime Ángel Rico Arias

Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales pp. 33-62

Oswaldo García Salgado and Arturo Morales Castro

Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina: un enfoque de series de tiempo / Interrelations and causality among the main capital markets in Latin America: a Time Series approach pp. 63-86

César Gurrola Ríos, Roberto Joaquín Santillán Salgado and Ana Lorena Jiménez Preciado

Generating Covariances in multifactor CIR model pp. 87-98

Wojciech Szatzschneider

Volume 3, issue 2, 2013

El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera pp. 95-118

Gastón Silverio Milanesi

Cointegración entre R2 y Volatilidad para acciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices pp. 119-144

Roberto Joaquín Santillan Salgado and Alejandro Fonseca Ramírez

Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM): un modelo de maximización de utilidad / Optimum Portfolio Decisions When The Forward Rate Follows the Heath, Jarrow and Morton Model (HJM): A Utility Maximization Model pp. 145-160

Francisco Venegas Martínez and Abigail Rodríguez Nava

Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México / Capital Structure and company valuation: the self-service retail store sector in Mexico pp. 161-188

Ricardo C. Morales Pelagio and Francisco López-Herrera

Volume 3, issue 1, 2013

Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido pp. 7-22

Eric Alfredo Rincón García and Luis Fernando Magno Rico

Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon pp. 23-38

Francisco Venegas Martínez, Abigail Rodríguez Nava and Ambrosio Ortíz Ramírez

Estimación de alfa en fondos con beneficios definidos mediante una matriz t-Student O-GARCH. Una evaluación de las pensiones civiles del Estado de Michoacán /Estimation of Alpha in Defined Benefit Pension Funds with a t-Student O-GARCH Matrix: a test in pensiones civiles del Estado de Michoacán pp. 39-72

Oscar De la Torre Torres

Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles / Weibull Model Application for the Analysis of Critical Events in Stock Prices pp. 73-88

Juan De la Cruz Mejía Téllez

Volume 2, issue 2, 2012

Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México / Credit Risk: Two mexican banks empiric analysis pp. 85-100

Fernando Cruz Aranda, Esteban Colla de Robertis and Agustín Ignacio Cabrera Llanos

¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano? / Does the January effect fade in the Americas´ stock markets? pp. 101-121

Domingo Rodríguez Benavides, Edgar Ortiz and Francisco López Herrera

Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores / Financial ratios and the spread paid on their debt by issuers listed on the Mexican Stock Exchange Market pp. 123-146

César Gurrola Ríos, Roberto Santillán Salgado and Francisco Martín Villareal Solís

Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond pp. 147-173

Salvador Cruz aké, Francisco Venegas Martínez and Agustín Ignacio Cabrera Llanos

Volume 2, issue 1, 2012

Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ / Volatility Surface: Empiric Evidence from the ETF QQQ Option Implicit Volatility Estimation pp. 7-30

Gonzalo Reyes Meza and Pablo Santin Filloy

Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies / ¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos pp. 31-47

A. G. Malliaris and Mary Mlliaris

Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales / Peso-Dollar Exchange Rate Behavior Modelling by means of Differential Neural Networks pp. 49-64

Francsco Ortíz Arango, Agustín I. Cabrera Llanos and Fernando Cruz Aranda

Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange pp. 65-84

Semei L. Coronado Ramírez, Francisco Venegas Martínez and Víctor Sandoval Mejía

Volume 1, issue 2, 2011

Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida "forward" neutral al riesgo / Closed Solutions for Option Valuations with Stochastic Interest Rate under a Neutral Foward Risk Measure pp. 7-33

Raúl De Jesús Gutiérrez and Miguel Ángel Díaz Carreño

Full Cooperation to Solve Environmental Problems using Financial Markets / Cooperación total para resolver problemas ambientales usando mercados financieros pp. 35-48

Wojciech Szatzschneider and Teresa Kwialkowska Kahan

Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative pp. 49-62

Ambrosio Ortíz Ramírez, Francisco Venegas Martínez and Francisco López Herrera

Impacto económico del aumento en el precio de la gasolina en México: un análisis de cointegración y vectores autorregresivos / Economic Impact of the Gasoline Price Increase in Mexico: A Cointegration and Auto-regresive Vector Analysis pp. 63-93

Miguel Cervantes Jiménez, Pablo López Sarabia and Jocelyne Montiel Alejo

Volume 1, issue 1, 2011

Análisis borroso del impacto del índice de inflación y de la cotización del dólar sobre el índice de confianza en México / Fuzzy Analysis of the Inflation Index and the Dollar Exchange Rate Impact on the Trust Indext in Mexico pp. 7-28

Sergio G De los cobos Silva, Miguel Ángel Gutiérrez Andrade and Pedro Lara Velázquez

Integración fraccionaria y valor en riesgo / Fractional Integration and Value at Risk pp. 29-53

Francisco López Herrera, Edgar Ortiz Calisto and Raúl De Jesús Gutiérrez

Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables / Options Valuation over Underlying Assets with Stable Distributions pp. 55-71

Cesar Emilio Contreras Piedragil and Francisco Venegas Martínez

Estimación de la esperanza de la función de penalización descontada en procesos de riesgo con medida de intensidad continua: El caso de la probabilidad de ruina en tiempo finito / Estimation of the Risk Processes with Continuous Intensity Measure Discounted Penalty Funtion´s mean: The Case of Ruin Probability in Future Time pp. 73-85

María Guadalupe Cordero Parra