Estimación de la esperanza de la función de penalización descontada en procesos de riesgo con medida de intensidad continua: El caso de la probabilidad de ruina en tiempo finito / Estimation of the Risk Processes with Continuous Intensity Measure Discounted Penalty Funtion´s mean: The Case of Ruin Probability in Future Time

María Guadalupe Cordero Parra ()
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María Guadalupe Cordero Parra: Escuela Superior de Ineniería Mecánica y Eléctrica, Zacatenco

Estocástica: finanzas y riesgo, 2011, vol. 1, issue 1, 73-85

Abstract: La esperanza de la función de castigo descontada se emplea en una amplia familia de problemas en el contexto de la teoría de riesgo actuarial, la valuación de opciones en finanzas y la reclamación contingente del tiempo de ejercicio óptimo. Modelar la tasa de reclamaciones como una función dependiente del tiempo es una extensión del proceso clásico de riesgo que desemboca en la probabilidad de ruina bajo procesos de Poisson no estacionarios. En este trabajo la probabilidad de ruina como un caso especial de la esperanza de la función de castigo descontada es estimada empleando métodos de Monte Carlo y se muestran ejemplos con distribuciones de Pareto y Weibull, para las reclamaciones y medida de intensidad continua bajo horizonte finito /

Keywords: Función de riesgo descontada; Teoría de riesgo actuarial; Tasa de reclamaciones / Discounted Penalty Function; Insurance Risk Theory; Claims Rate (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
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