Problem jednoznaczności parametryzacji rozkładów fazowych

Łukasz Kanar
Additional contact information
Łukasz Kanar: Uniwersytet Warszawski

Collegium of Economic Analysis Annals, 2010, issue 21, 257-276

Abstract: Rozkłady fazowe są często wykorzystywane w teorii ruiny. Klasa ta, choć wyjątkowo wygodna i użyteczna, posiada poważną wadę – niejednoznaczną parametryzację. Ma to konsekwencje w przypadku, gdy rozkład nie jest znany i występuje problem jego estymacji na podstawie danych z próby. Wśród znanych podklas klasy rozkładów fazowych istnieją klasy o jednoznacznej parametryzacji, lecz nie są one gęste na dodatniej półosi. Istnieją tez podklasy gęste, ale wówczas powielają one problem niejednoznacznej parametryzacji. Artykuł prezentuje pewna podklasę, która jest nieobarczona problemem niejednoznacznej parametryzacji a jednocześnie, pomimo narzuconych ograniczeń, zachowuje gęstość. Słowa kluczowe- rachunek prawdopodobieństwa, rozkłady Coxa, rozkłady fazowe, teoria ruiny, teoria ryzyka.

Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sgh:annals:i:21:y:2010:p:257-276

Access Statistics for this article

Collegium of Economic Analysis Annals is currently edited by Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

More articles in Collegium of Economic Analysis Annals from Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().