Aproksymacja składki stop-loss

Anna Nikodem
Additional contact information
Anna Nikodem: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Collegium of Economic Analysis Annals, 2010, issue 21, 295-306

Abstract: Najczęściej stosowana składka w reasekuracji jest składka stop-loss. Jeżeli S oznacza całkowitą szkodę w reasekurowanym portfelu, a d jest poziomem retencji cedenta, to składka netto reasekuratora wynosi _(d) = E[(S 􀀀 d)+]. W przypadku, gdy zagregowane szkody maja rozkład arytmetyczny, składkę można wyznaczyć rekurencyjnie. Prostsze jest jednak zastosowanie aproksymacji. W literaturze składka stop-loss wyznaczana jest na ogół przy zastosowaniu m.in. aproksymacji rozkładem normalnym, NP-aproksymacji i przesuniętym rozkładem gamma. W referacie przedstawione zostaną inne aproksymacje tej składki w przypadku, gdy liczba szkód ma rozkład Poissona i ujemny dwumianowy.

Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sgh:annals:i:21:y:2010:p:295-306

Access Statistics for this article

Collegium of Economic Analysis Annals is currently edited by Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

More articles in Collegium of Economic Analysis Annals from Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().