Hipoteza neutralności pieniądza w Polsce i w strefie euro

Maciej Gałecki
Additional contact information
Maciej Gałecki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium of Economic Analysis Annals, 2013, issue 30, 121-138

Abstract: Artykuł dotyczy testowania długookresowej hipotezy neutralności pieniądza (LRN) dla Polski i dla strefy euro. Do tego celu zostały użyte- test ADF, strukturalny model VAR (SVAR), skumulowane odpowiedzi funkcji na impuls. W badaniu łącznym dla Polski i strefy euro wykorzystano test Ima, Pesarana i Shina (IPS) oraz test Levin–Lin–Chu oraz dynamiczne modele panelowe estymowane przy pomocy jednostopniowego estymatora GMM pierwszych różnic Arellano i Bonda (FDGMM1).

Keywords: długookresowa hipoteza neutralności pieniądza (LRN); strukturalne modele VAR; skumulowane odpowiedzi funkcji na impuls; test Ima; Pesarana i Shina (IPS); test Levina–Lina–Chu; modele panelowe; estymator ważonej metody najmniejszych kwadratów (WMNK) (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z30_08.pdf Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sgh:annals:i:30:y:2013:p:121-138

Access Statistics for this article

Collegium of Economic Analysis Annals is currently edited by Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

More articles in Collegium of Economic Analysis Annals from Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().