Przestrzeń stanów i filtr Kalmana w teorii ubezpieczeń

Helena Jasiulewicz
Additional contact information
Helena Jasiulewicz: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Collegium of Economic Analysis Annals, 2013, issue 31, 101-116

Abstract: W pracy przedstawiono elastyczne narzędzie służące do wyznaczania optymalnych estymatorów i predyktorów, jakim jest filtr Kalmana. Skupiono się na klasycznym algorytmie Kalmana związanym z liniową przestrzenią stanów zakłócanych szumem gaussowskim. Następnie przedstawiono zastosowanie filtru Kalmana do optymalnego prognozowania przyszłych rezerw szkodowych. Podano przykład wskazujący zalety filtru Kalmana w porównaniu z tradycyjnymi technikami typu chain-ladder wyznaczania rezerw szkodowych.

Date: 2013
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_06.pdf Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sgh:annals:i:31:y:2013:p:101-116

Access Statistics for this article

Collegium of Economic Analysis Annals is currently edited by Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

More articles in Collegium of Economic Analysis Annals from Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().