EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Wybrane dwuczynnikowe modele stopy krótkoterminowej w ubezpieczeniach na życie - kalkulacja składki

Agnieszka Mruklik
Additional contact information
Agnieszka Mruklik: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Collegium of Economic Analysis Annals, 2013, issue 31, 57-75

Abstract: Uzyskano wzory na jednorazową składkę netto oraz wariancję obecnej wartości przyszłego świadczenia dla klasycznych ubezpieczeń na życie. Kalkulację wymienionych wielkości przeprowadzono z uwzględnieniem stochastycznej technicznej stopy oprocentowania. Rozpatrzono zmienną intensywność oprocentowania opisaną dwuczynnikowym modelem stopy krótkoterminowej. W rozważaniach uwzględniono następujące modele- addytywny model gaussowski G2 + +, model Hulla i White’a HW2 (szczególny przypadek poprzedniego modelu), model CIR2 oraz Model Longstaffa i Schwartza LS (szczególny przypadek modelu CIR2). Funkcje biometryczne wyrażono explicite albo poprzez wielkości występujące w tablicach umieralności. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations Track citations by RSS feed

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sgh:annals:i:31:y:2013:p:57-75

Access Statistics for this article

Collegium of Economic Analysis Annals is currently edited by Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

More articles in Collegium of Economic Analysis Annals from Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis Contact information at EDIRC.
Series data maintained by Michał Bernardelli ().

 
Page updated 2017-09-29
Handle: RePEc:sgh:annals:i:31:y:2013:p:57-75