Zastosowanie modeli ZINB GLMM z efektem losowym agenta w taryfikacji ubezpieczeń majątkowych

Norbert Paska
Additional contact information
Norbert Paska: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Collegium of Economic Analysis Annals, 2018, issue 53, 63-76

Abstract: W artykule przestawiono tematykę dotyczącą aktuarialnej analizy częstości szkód przy wykorzystaniu uogólnionych liniowych modeli mieszanych wraz z modelami z nadwyżką zer. Dodatkowo rozważano zastosowanie w owych modelach rozkładu ujemnego dwumianowego w celu wyeliminowania problemu nadmiernego rozproszenia. Badanie oparto na danych panelowych obejmujących dane tych samych pojazdów w kolejnych okresach po zawarciu rocznych polis komunikacyjnych. Szeroko opisano pojęcie efektu losowego oraz wykazano możliwość użycia w tej funkcji agenta ubezpieczeniowego. Wszystkie modele zawierały paręnaście zmiennych występujących jako efekty stałe oraz jedną zmienną jako efekt losowy. Finalnie porównano wyniki zastosowania modeli GLM, ZI GLM, GLMM, ZI GLMM z rozkładem Poissona oraz rozkładem ujemnym dwumianowym oraz dokonano wyboru modelu, który potrafi najadekwatniej do ryzyka odwzorować prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.

Keywords: uogólnione liniowe modele mieszane; ZINB; agent ubezpieczeniowy; efekty losowe; ubezpieczenia komunikacyjne; taryfikacja (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C01 C23 C25 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2018
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z53_04.pdf Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sgh:annals:i:53:y:2018:p:63-76

Access Statistics for this article

Collegium of Economic Analysis Annals is currently edited by Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

More articles in Collegium of Economic Analysis Annals from Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().