Progowy skointegrowany model VAR ze zmianą strukturalną. Zastosowanie do analizy procesów cenotwórczych dóbr żywnościowych

Aleksander Welfe, Emilia Gosinska and Katarzyna Leszkiewicz-Kedzior

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 2025, issue 4, 45-56

Abstract: Nieoczekiwane wydarzenia, takie jak globalne kryzysy finansowe, pandemie, czy konflikty zbrojne, są źródłem szoków, które znacząco zakłócają funkcjonowanie mechanizmów ekonomicznych. Wymaga to zastosowania do modelowania odpowiednich podejść uwzględniających możliwość występowania szoków, a w konsekwencji rozwoju istniejącej metodologii. W związku z tym, zaproponowano uogólnienie progowego skointegrowanego modelu VAR na obecność zmian strukturalnych i omówiono jego zastosowanie do modelowania procesów cenotwórczych dóbr żywnościowych. Analiza przeprowadzona została na trzech etapach łańcucha dostaw: na rynku surowców rolnych, rynku przetwórstwa spożywczego oraz rynku detalicznym. Potwierdzono asymetrię w dostosowaniach cen produkcji sprzedanej przemysłu rolno-spożywczego do cen skupu produktów rolnych oraz cen importu pośredniego, co dowodzi, że jedną z głównych przyczyn występowania efektu asymetrii w sektorze rolno-spożywczym stanowi silna pozycja rynkowa producentów żywności, którzy w wielu branżach działają w warunkach oligopolu. We wszystkich trzech relacjach długookresowych, definiujących ceny równowagi na każdym z rozważanych etapów kreacji cen, zidentyfikowano zmiany strukturalne, które są efektem zarówno zdarzeń o charakterze krajowym (wprowadzenie świadczenia socjalnego 500+), jak i międzynarodowym (globalnym), do których należy zaliczyć kryzys na rynku mleka, epidemię ptasiej grypy oraz nałożenie przez Rosję embarga na import artykułów rolno-spożywczych z krajów Unii Europejskiej.

Keywords: kointegracja; analiza wielowymiarowa; inflacja; niestacjonarne procesy stochastyczne; niejednorodność szeregów czasowych (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C40 C46 C51 C52 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://gnpje.sgh.waw.pl/pdf-207113-133962 Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:sgh:gosnar:y:2025:i:4:p:45-56

Access Statistics for this article

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics is currently edited by Marek Gruszczyński, Grzegorz Konat

More articles in Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics from Warsaw School of Economics Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Grzegorz Konat ().