Risikominderung durch eine optimierte Investmentstrategie für Anlagen zur Altersicherung

Hellmut D. Scholtz

EconStor Open Access Articles and Book Chapters, 2002, vol. 43, issue 6, 101-107

Abstract: Auf Grundlage unabhängiger Ertragserwartungen einzelner Assets wird ein Ansatz zur Optimierung eines Anlagemix abgeleitet. Das erwartete Risiko wird dadurch gemindert unter anderem auch durch Einbeziehung von Anlagen mit schwachen Ertragserwartungen in Baissezeiten.

Keywords: Portfoliotheorie; Risiko (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C31 G31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002
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