El mercado de derivados

Javier Gómez-Pineda

Chapter 10 in Dinero, banca y mercados financieros. Los países emergentes en la economía global, 2010, pp 185-199 from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: El capítulo presenta los distintos instrumentos derivados a saber, los contratos a plazo, los contratos a futuro, las opciones, los swap y los derivados de crédito. Las operaciones en derivados se hacen en dos tipos de mercado uno es el mercado extrabursátil, el otro, las bolsas de futuros y opciones.. Los contratos swap establecen el intercambio de dos series de flujo de dinero. Los swap de divisas canjean la amortización de un crédito en una divisa por su amortización en otra. Los swap de tasa de interés canjean la amortización de un crédito a tasa de interés variable por su amortización a tasa de interés fija. Por su parte, los derivados de crédito permiten transferir el riesgo crediticio.

Keywords: Activo subyacente; administración del riesgo; mercado extra bursátil; bolsa de futuros y opciones; contrato a plazo; posición larga; posición corta; liquidación diaria; llamada al margen; entregable; no entregable; opción de compra; opción de venta; precio de la opción; precio de ejercicio; fecha de vencimiento; opción europea; opción americana; pierna; riesgo crediticio; swaps de riesgo crediticio; obligaciones sintéticas de deuda con colateral; Underlying asset; Over-the-counter market; Futures and options exchange; Forward contract; Long position; Short position; Daily settlement; Call to margin; Deliverable; Non deliverable; Call option; Put option; Option price; Strike Price; Fecha de vencimiento; European option; American option; Leg; Credit risk; Credit default swaps; Synthetic credit default swap (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G11 G13 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
ISBN: 9789586827737
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